不完全金融市场中的最优稳健均值-方差套期保值

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摘要翻译：
针对小噪声扩散型过程的漂移系数，构造了多维参数的最优B-鲁棒估计。在信息结构任意且资产价格波动率不确定的不完全金融市场中，利用多维连续半线性模型，找到了在均值-方差意义下对未定权益进行套期保值的最优均值-方差鲁棒（最优V-鲁棒）交易策略。将所得结果应用于随机波动率模型，其中潜在波动率过程模型在漂移系数中含有未知多维参数，在扩散项中含有小参数。
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英文标题：
《Optimal Robust Mean-Variance Hedging in Incomplete Financial Markets》
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作者：
N. Lazrieva, T. Toronjadze
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最新提交年份：
2008
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Applications        应用程序
分类描述：Biology, Education, Epidemiology, Engineering, Environmental Sciences, Medical, Physical Sciences, Quality Control, Social Sciences
生物学，教育学，流行病学，工程学，环境科学，医学，物理科学，质量控制，社会科学
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
  Optimal B-robust estimate is constructed for multidimensional parameter in drift coefficient of diffusion type process with small noise. Optimal mean-variance robust (optimal V -robust) trading strategy is find to hedge in mean-variance sense the contingent claim in incomplete financial market with arbitrary information structure and misspecified volatility of asset price, which is modelled by multidimensional continuous semimartingale. Obtained results are applied to stochastic volatility model, where the model of latent volatility process contains unknown multidimensional parameter in drift coefficient and small parameter in diffusion term.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0805.0122

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关键词：套期保值 金融市场 全金融 Applications Quantitative process 方差 含有 资产 价格