论油价变动对海湾合作委员会股票市场的短期影响 国家：线性和非线性分析

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摘要翻译：
本文研究了石油价格与海湾合作委员会股票市场之间的短期关系。由于海湾合作委员会国家是世界能源市场的主要参与者，它们的股票市场可能容易受到石油价格冲击的影响。为了解释股票市场可能对石油价格冲击做出非线性反应的事实，我们研究了线性和非线性关系。我们的发现表明，在卡塔尔、阿曼和阿联酋，这两个变量之间有显著的联系。因此，这些国家的股票市场对油价上涨反应积极。对于巴林、科威特和沙特阿拉伯，我们发现石油价格的变化并不影响股票市场的回报。
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英文标题：
《On the short-term influence of oil price changes on stock markets in GCC
  countries: linear and nonlinear analyses》
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作者：
Mohamed El Hedi Arouri (LEO), Julien Fouquau (LEO)
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要：
  This paper examines the short-run relationships between oil prices and GCC stock markets. Since GCC countries are major world energy market players, their stock markets may be susceptible to oil price shocks. To account for the fact that stock markets may respond nonlinearly to oil price shocks, we have examined both linear and nonlinear relationships. Our findings show that there are significant links between the two variables in Qatar, Oman, and UAE. Thus, stock markets in these countries react positively to oil price increases. For Bahrain, Kuwait, and Saudi Arabia we found that oil price changes do not affect stock market returns.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0905.3870

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关键词：股票市场 委员会 非线性 股票市 relationship 能源 may 线性 nonlinear 受到