金融产品的蒙特卡罗希腊化近似转移 密度

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摘要翻译：
本文介绍了高维导数的有效Monte Carlo估计及其灵敏度（“Greeks”）。这些估计是基于对潜在密度的分析，通常是近似的表示。我们研究了由WKB方法得到的近似密度。结果应用于Libor市场模型。
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英文标题：
《Monte Carlo Greeks for financial products via approximative transition
  densities》
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作者：
Joerg Kampen, Anastasia Kolodko, and John Schoenmakers
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最新提交年份：
2008
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Numerical Analysis        数值分析
分类描述：Numerical algorithms for problems in analysis and algebra, scientific computation
分析和代数问题的数值算法，科学计算
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  In this paper we introduce efficient Monte Carlo estimators for the valuation of high-dimensional derivatives and their sensitivities (''Greeks''). These estimators are based on an analytical, usually approximative representation of the underlying density. We study approximative densities obtained by the WKB method. The results are applied in the context of a Libor market model.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0807.1213

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关键词：蒙特卡罗 金融产品 蒙特卡 Applications Differential 产品 high via 导数 应用