用嵌套箱Copula塑造尾部依赖关系

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

摘要翻译：
我们引入了一族在任意给定维数的单位立方体内部局部分段一致的Copula。在该族中，同时控制所有投影对立方体面的尾部依赖是可能的，我们给出了一个有效的采样算法。这两个属性的结合可能会吸引风险建模者。
---
英文标题：
《Shaping tail dependencies by nesting box copulas》
---
作者：
Christoph Hummel
---
最新提交年份：
2009
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
--
一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
--

---
英文摘要：
  We introduce a family of copulas which are locally piecewise uniform in the interior of the unit cube of any given dimension. Within that family, the simultaneous control of tail dependencies of all projections to faces of the cube is possible and we give an efficient sampling algorithm. The combination of these two properties may be appealing to risk modellers.
---
PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0906.4853

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Copula opula 依赖关系 Quantitative Applications 属性 局部 copulas any uniform