一种财产保险的最优分红与再保险策略 巨灾风险下的公司

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摘要翻译：
考虑了一个具有比例再保险策略的财产保险公司的最优控制问题。保险业务带来了巨灾风险，如地震和洪水。再保险可以部分降低巨灾风险。公司管理层控制再保险费率和股息支付过程，以最大限度地提高破产前股息的预期现值。这是首次在财产保险模型中考虑巨灾风险，更符合实际。我们用跳跃扩散的混合奇异正则控制建立了问题的解。首先推导了财产保险公司的最优留存率、最优股利支付水平、最优收益函数和最优控制策略，然后讨论了巨灾风险和模型关键参数对最优收益函数和最优控制策略的影响。
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英文标题：
《Optimal Dividend and reinsurance strategy of a Property Insurance
  Company under Catastrophe Risk》
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作者：
Zongxia Liang, Lin He, Jiaoling Wu
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  We consider an optimal control problem of a property insurance company with proportional reinsurance strategy. The insurance business brings in catastrophe risk, such as earthquake and flood. The catastrophe risk could be partly reduced by reinsurance. The management of the company controls the reinsurance rate and dividend payments process to maximize the expected present value of the dividends before bankruptcy. This is the first time to consider the catastrophe risk in property insurance model, which is more realistic. We establish the solution of the problem by the mixed singular-regular control of jump diffusions. We first derive the optimal retention ratio, the optimal dividend payments level, the optimal return function and the optimal control strategy of the property insurance company, then the impacts of the catastrophe risk and key model parameters on the optimal return function and the optimal control strategy of the company are discussed.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1009.1269

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关键词：巨灾风险 财产保险 再保险 Applications proportional control model risk optimal 保险公司