面板数据的等预测能力检验及其应用 经合组织和国际货币基金组织预测

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摘要翻译：
本文发展了新的测试，比较两个预报员的预测能力使用面板。我们考虑了两个不同的等预测能力(EPA)假设。第一个假设指出，两个预报员在所有时期和单位的平均预测能力是相等的。在第二种情况下，环境保护局的假设对所有单位都适用。在强横截面依赖和弱横截面依赖下，我们利用序列极限研究了所提出的检验的渐近性质。通过蒙特卡罗模拟研究了它们的有限样本性质。使用经合组织国家的数据，将它们用于比较经合组织和国际货币基金组织的经济增长预测。
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英文标题：
《Equal Predictive Ability Tests for Panel Data with an Application to
  OECD and IMF Forecasts》
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作者：
Oguzhan Akgun, Alain Pirotte, Giovanni Urga and Zhenlin Yang
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最新提交年份：
2020
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分类信息：

一级分类：Economics        经济学
二级分类：Econometrics        计量经济学
分类描述：Econometric Theory, Micro-Econometrics, Macro-Econometrics, Empirical Content of Economic Relations discovered via New Methods, Methodological Aspects of the Application of Statistical Inference to Economic Data.
计量经济学理论，微观计量经济学，宏观计量经济学，通过新方法发现的经济关系的实证内容，统计推论应用于经济数据的方法论方面。
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英文摘要：
  This paper develops novel tests to compare the predictive ability of two forecasters using panels. We consider two different equal predictive ability (EPA) hypotheses. First hypothesis states that the predictive ability of two forecasters is equal on average over all periods and units. Under the second one, the EPA hypothesis holds jointly for all units. We study the asymptotic properties of proposed tests using sequential limits under strong and weak cross-sectional dependence. Their finite sample properties are investigated via Monte Carlo simulations. They are applied to compare the economic growth forecasts of OECD and IMF using data from OECD countries.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/2003.02803

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关键词：国际货币基金组织 国际货币基金 国际货币 面板数据 经合组织 指出 预报员 检验 模拟 OECD