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[经验分享] VAR特征根的平稳检验 [推广有奖]

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xzeviews 发表于 2013-4-3 08:25:51 |AI写论文

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关键词：平稳检验 VaR 特征根 怎么办 检验

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crystal8832 发表于2楼  查看完整内容

这个很明显就是不平稳了啊！~ 先看看滞后阶数选择是否正确，如果阶数调整后仍然不能，那就不能做VAR了

coofy21cn 发表于5楼  查看完整内容

两个选项： 1.差分平稳后，建立差分变量的VAR。 2.JJ协整后，建立VEC。

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沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2013-4-3 08:49:22
这个很明显就是不平稳了啊！~ 先看看滞后阶数选择是否正确，如果阶数调整后仍然不能，那就不能做VAR了
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藤椅
xzeviews 发表于 2013-4-3 09:49:11
自由度
板凳
xzeviews 发表于 2013-4-3 09:50:07
crystal8832 发表于 2013-4-3 08:49
这个很明显就是不平稳了啊！~ 先看看滞后阶数选择是否正确，如果阶数调整后仍然不能，那就不能做VAR了
谢谢，再问您一个问题，就是var里自由度是怎样确定的，比如有x和y两组数据，每组数据里又有27个数据，sic滞后阶数是8，sc滞后阶数是2，这个自由度是多少呢？
报纸
coofy21cn 学生认证  发表于 2013-5-8 13:28:21
两个选项：
1.差分平稳后，建立差分变量的VAR。
2.JJ协整后，建立VEC。
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