VEC模型的建立

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这两天写论文学习Var和Vec模型，现在有一个问题很困惑，查了很多资料都没有得到解答，不知道能不能这样做，请懂的朋友指点。我们可以一起讨论。

有四个变量经过ADF检验后，是非平稳的并且同阶单整。用Johanson检验后，发现存在协整关系。那么由于“变量非平稳且存在协整关系可以建立误差修正模型（VEC）”，所以，我现在能否用原始数据，获得VAR模型中的最优滞后阶数，就直接建立VEC模型？ 这个用来获得最优阶数的VAR模型是否需要做平稳性检验？VEC模型最后是否要做平稳性检验？

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关键词：VEC模型 VEC Johanson Hanson johans 模型 检验

1.VEC滞后阶数是VAR最佳滞后阶数P减1，即VEC（p-1）.
2.同问。楼主有答案了记得告诉小弟一声，谢谢了！

楼上2位对ECM的概念比较模糊

yuanxinqiang 发表于 2013-5-8 16:57
楼上2位对ECM的概念比较模糊

应该是怎样的呢？一直没搞清楚。谢谢了。