美式看跌期权自由边界的凸性

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摘要翻译：
研究了指数服从几何布朗运动过程的资产的美式看跌期权定价的抛物自由边界问题。其贡献是提出了早期运动边界为凸函数的条件。
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英文标题：
《The Convexity of the Free Boundary for the American put option》
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作者：
Hsuan-Ku Liu
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最新提交年份：
2017
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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英文摘要：
  This paper studies the parabolic free boundary problem arising from pricing American-style put options on an asset whose index follows a geometric Brownian motion process. The contribution is to propose a condition for that the early exercise boundary is a convex function.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1304.5337

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关键词：看跌期权 自由边界 Quantitative Applications Contribution 边界 Boundary 定价 指数 凸函数