一阶差分之后的经济意义

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在做时间序列数据之间的协整的时候，将数列进行数据调整之后，取对数消除异方差，此时对数数据有协整关系，能否说明原数据有协整关系？另外，对对数数据取一阶差分之后，平稳，有格兰杰因果关系，这个经济意义是什么呢？
请大侠指点一下~~~急ing。。。
非常感谢~~

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关键词：经济意义 一阶差分 格兰杰因果关系 时间序列数据 格兰杰因果 经济 差分

对数的目的是为了使数据平稳，  差分 是为了消除2个时间点时间的影响

能说的在详细点吗？谢谢

对数变换是为了消除以异方差，差分在经济意义上就是增量分析

取对数真的能使数据平稳吗？
取对数真的能消除异方差吗？

一般来经济时间序列，例如可支配收入的时间序列，是二阶的，但是对原序列取对数后，再进行一阶差分就可以达到平稳了。

取对数后有协整关系，不能说明原数列就一定有协整关系！！！

取对数后有协整关系，不能说明原数列就一定有协整关系！！！

ph98 发表于 2011-8-20 00:25
取对数后有协整关系，不能说明原数列就一定有协整关系！！！

那在做分析的时候是用对数数据还是原数据呢？

本人认为，数据的协整检验是第二步应做的事情，首先应做单位根检验，以保证所用的序列为同阶单整的，但对三变量可以非同阶单整。取对数是必要的，较多的实证研究都如此操作，取对数并不改变其本来意义，而且取对数能在一定程度上消除时间变量数据存在的异方差性，并且对各时间序列数据取对数形式之后不会改变它们之间的计量关系。