Garch-Copula模型对CoVaR的估计

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谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示 的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？
原文：谢福座. 基于GARCH-Copula-CoVaR模型的中外股票市场风险溢出测度研究[D].广东商学院,2011.

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关键词：Copula GARCH opula CoVar ARCH

Augustus101 发表于 2022-4-4 13:28
谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1， ...

关于Copula及CoVaR等问题，若需帮助指导可联系535844430

同问，楼主我也是卡在了这一步，看了好多论文这一步它都没有细说

Augustus101 发表于 2022-4-4 13:28
谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1， ...

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