【急】面板数据选混合OLS、固定效应和随机效应求助

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数据中有130家医院，10年的数据，因变量是比例值，0到1之间，自变量都是数值型的，-10到10之间，有两个虚拟变量作为调节变量，地域m1（东、中、西）和城市等级m2（一级、二级、三级），另外还有调节变量和自变量的交互项。
现在在选择模型之间出现了困惑。
固定效应
xtreg y x1 x2 m1 m2 m1*x1 m2*x1 i.Year, fe r

F检验的p值显著，拒绝原假设，显示固定效应和混合OLS之间应该是固定效应
随机效应
xtreg y x1 x2 m1 m2 m1*x1 m2*x1 i.Year, re r
LM检验在随机效应和混合OLS之间进行选择，p值显著，显示应该选择随机效应
做hausman检验，p值不显著，显示应该用随机效应

我的问题是：
①现在应该用随机效应吗，但是看网上很多人都不建议用随机效应，它的假设太强了很难符合，是不是不被认可呢？
②如果不用随机效应的话，可以用混合OLS吗，命令是reg y x1 x2 m1 m2 m1*x1 m2*x1 i.Year, vce(cluster id)，这是不是相当于控制了时间效应的固定效应模型呢（如果直接fe的话，模型里的m1和m2会被直接omitted）？
请问目前的情况应该用哪种模型呢？

对计量这块还有很多不懂，希望各位大神不吝赐教！

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关键词：混合OLS 面板数据 随机效应 固定效应 OLS

xiaojiejier 发表于 2022-4-7 14:54
数据中有130家医院，10年的数据，因变量是比例值，0到1之间，自变量都是数值型的，-10到10之间，有两个虚拟 ...

随机效应模型不用考虑

917968079 发表于 2022-4-7 16:43
随机效应模型不用考虑

那请问您是可以用混合OLS吗，命令是reg y x1 x2 m1 m2 m1*x1 m2*x1 i.Year, vce(cluster id)？

是不是用混合OLS看你的问题，不过你这个用固定效应模型m1和m2被omitted对你没影响啊

917968079 发表于 2022-4-7 17:47
是不是用混合OLS看你的问题，不过你这个用固定效应模型m1和m2被omitted对你没影响啊

因为感觉调节变量直接被omitted好像不太好，不能单独看他们自身对因变量有没有影响了，另外hausman检验的结果p值也不显著，就没考虑固定效应。您的意思是固定效应>混合OLS>随机效应吗？

1.你有试过不固定时间效应的吗？可能仅个体固定的用hausman检验又显著了。
2.调节作用需要一开始就放进来吗？可以考虑先不加调节作用，然后再分一节验证调节作用。

loriane_jung 发表于 2022-4-8 21:03
1.你有试过不固定时间效应的吗？可能仅个体固定的用hausman检验又显著了。
2.调节作用需要一开始就放进来 ...

谢谢您的建议。但是尝试去掉时间效应和调节作用之后hausman检验还是不显著，而且只有自变量的固定效应结果有些自变量不显著，不知这种情况能否直接用混合ols？
另外有个疑问，如果加入调节作用后，有的自变量显著性发生改变，在解释的时候应该以哪个为准呢？
在这方面的理解比较浅显，谢谢您解答了

xiaojiejier 发表于 2022-4-9 14:33
谢谢您的建议。但是尝试去掉时间效应和调节作用之后hausman检验还是不显著，而且只有自变量的固定效应结果 ...

hausman检验不显著就用随机或者混合OLS（看你随机效应那里的检验显不显著）。
加了调节效应后主要是看结果有没有变好，比如*更多了。但如果加了之后导致有些系数变得很离谱就拒绝吧。

问题1：一般文章都直接上固定效应模型。不考虑随机效应，特别是最近文章。
问题2：固定效应模型，一般指的是控制firm的fixed effect model。reg y x1 x2 m1 m2 m1*x1 m2*x1 i.Year, vce(cluster id)是有对时间的控制，不是对firm，因此名称上不是fixed effect model。如果因为加上i.stkcd导致m1和m2会被直接omitted，那么就是m1和m2缺少在时间上的变动，导致被omit，这个是正常。如果不关注m1和m2就没关系。如果关注，则不能再用FE模型。加上firm fixed effect，研究对象就是within firm的variation。也许可以考虑加行业FE，而不firm
注：FE 即fixed effect，固定效应