混合ols?还是固定效应？还是随机效应呢？急求好的建议

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大家晚上好，小弟写论文遭遇不顺，恳请大家帮帮忙解决一下。图1为一般的混合ols回归，图2进行了异方差稳健标准误处理，图3是固定效应的结果，图4是随机效应结果，图5是hausman检验。我的目的很明确，希望gov1前的回归系数显著为正。图5是否表明模型更适合随机效应呢？然后图3是否表明固定效应优于混合效应呢？这样看来，模型岂不是最适合随机效应？但我是财务领域的研究，据说绝大多数是用固定效应。求支招，感激不尽。

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关键词：混合OLS 固定效应 随机效应 OLS Hausman检验 晚上好 财务 领域 论文 模型

就你目前提供的表格结果来看，随机效应模型是要比固定效应模型要好的。

xddlovejiao1314 发表于 2015-12-10 23:04
就你目前提供的表格结果来看，随机效应模型是要比固定效应模型要好的。

是的啊，不知道我用随机效应会不会有问题？毕竟绝大多数金融财会类文章都用的固定效应

别再堕落 发表于 2015-12-11 12:26
是的啊，不知道我用随机效应会不会有问题？毕竟绝大多数金融财会类文章都用的固定效应

该用什么效应要看你具体研究的对象是什么。有些情况下是一般不使用随机效应的。比如全国所有的省份。 因为总体个数有限，而且样本包括来自总体里每个元素的观测值。

夏目贵志 发表于 2015-12-11 13:44
该用什么效应要看你具体研究的对象是什么。有些情况下是一般不使用随机效应的。比如全国所有的省份。 因为 ...

说的很有道理，谢谢

你的hausman检验没有拒绝原假设，就是说组间的区别不是系统性的，那么用随机模型就可以了

xddlovejiao1314 发表于 2015-12-10 23:04
就你目前提供的表格结果来看，随机效应模型是要比固定效应模型要好的。

您好，请问一下，短面板数据是否需要做平稳性检验，我选取的数据是连续五年内的203家上市公司财务数据

一只学术狗 发表于 2017-7-25 16:30
您好，请问一下，短面板数据是否需要做平稳性检验，我选取的数据是连续五年内的203家上市公司财务数据

5年数据，可以简单做下。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2017-7-25 16:54
5年数据，可以简单做下。祝好运~

好的，谢谢您~

一只学术狗 发表于 2017-7-25 17:02
好的，谢谢您~

您好！请问一下在分析公司金融方面数据时，我设置了公司产权性质和产业分类两个虚拟变量，在使用固定效应模型时，这两个虚拟变量会被drop掉，但是使用LSDV方法，这些虚拟变量则会被保留，那我还可以用这种方法进行回归嘛？我在进行F检验时，显示固定效应优于混合OLS，豪斯曼检验显示固定效应优于随机效应。