非线性时变参数的局部多项式估计 模型

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摘要翻译：
我们发展了一类非线性时间序列模型中时变参数的局部多项式（拟）极大似然估计的新的渐近理论。在弱正则性条件下，我们证明了所提出的估计是相合的，并且在大样本中服从正态分布。与现有理论相比，我们的条件对数据生成过程及其可能性施加了较弱的平滑性和矩条件。此外，估计量的偏差项采用了更简单的形式。通过将我们的理论应用于时变VaR's、ARCH和GARCH的局部（拟）极大似然估计，以及Poisson自回归，我们证明了我们一般结果的有用性。对于前三个模型，我们能够实质性地削弱现有文献中发现的条件。对于泊松自进，现有的理论无法应用，而我们的新方法允许我们分析它。
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英文标题：
《Local Polynomial Estimation of Time-Varying Parameters in Nonlinear
  Models》
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作者：
Dennis Kristensen and Young Jun Lee
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最新提交年份：
2019
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分类信息：

一级分类：Economics        经济学
二级分类：Econometrics        计量经济学
分类描述：Econometric Theory, Micro-Econometrics, Macro-Econometrics, Empirical Content of Economic Relations discovered via New Methods, Methodological Aspects of the Application of Statistical Inference to Economic Data.
计量经济学理论，微观计量经济学，宏观计量经济学，通过新方法发现的经济关系的实证内容，统计推论应用于经济数据的方法论方面。
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
  We develop a novel asymptotic theory for local polynomial (quasi-) maximum-likelihood estimators of time-varying parameters in a broad class of nonlinear time series models. Under weak regularity conditions, we show the proposed estimators are consistent and follow normal distributions in large samples. Our conditions impose weaker smoothness and moment conditions on the data-generating process and its likelihood compared to existing theories. Furthermore, the bias terms of the estimators take a simpler form. We demonstrate the usefulness of our general results by applying our theory to local (quasi-)maximum-likelihood estimators of a time-varying VAR's, ARCH and GARCH, and Poisson autogressions. For the first three models, we are able to substantially weaken the conditions found in the existing literature. For the Poisson autogression, existing theories cannot be be applied while our novel approach allows us to analyze it.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1904.05209

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关键词：局部多项式 非线性 多项式 econometrics AUTOGRESSION 参数 生成 可能性 Poisson local