tvp-var

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哪个大佬能讲讲这些方法和var的区别，适用情况

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关键词：tvp-var VaR

VAR模型的系数不随时间改变，扰动项协方差矩阵不变。

TVP-VAR模型的系数随时间改变，扰动项协方差矩阵不变。

Bayes-TVP-VAR-SV模型的系数随时间改变，扰动项协方差矩阵随机波动，需要用Bayes法进行估计。