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[其他] 【100币】求助大神，怎么提取GARCH模型的条件方差序列，有没有网友帮帮我 [推广有奖]

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信用利差36494 发表于 2022-4-12 10:13:26 |AI写论文
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【100币】求助大神，怎么提取GARCH模型的条件方差序列，有没有网友帮帮我

希望有渠道的坛友相助

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王饱饱爱吃糯米糍 查看完整内容

你如果用的rugarch包，那么利用model@fit[["sigma"]]提取条件标准差；如果是fGarch包，用model@h.t提取条件方差
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 条件方差 求助大神

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沙发
王饱饱爱吃糯米糍 在职认证  学生认证  发表于 2022-4-12 10:13:27
你如果用的rugarch包，那么利用model@fit[["sigma"]]提取条件标准差；如果是fGarch包，用model@h.t提取条件方差
藤椅
melon_street 发表于 2022-4-12 16:35:01
fit以后的model里有结果呀？在r里面就是h.t，其他软件应该也类似的。
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