面板数据中robust的理解

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xtset id year


xtreg  y x ,fe vce(cluster id)
等价于
xtreg y x , fe r

中的 robust ，有如下含义：
o 允许组内 (id 内) 干扰项彼此相关，也就是公司内部各个年度的干扰项都可以相关；
o 组间存在异方差，即 Var(sigma_i) != Var(sigma_j)  (i !=j)

Var(σi)≠Var(σj)(i≠j)

o 组间不存在截面相关，即 Corr(u_it , u_jt+s) = 0，其中， i !=j, s 可以取任何值

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关键词：robust 面板数据 bust OBU BUS