Heston模型下美式期权定价的ADI方案

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英文标题：
《ADI schemes for pricing American options under the Heston model》
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作者：
Tinne Haentjens and Karel in \'t Hout
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最新提交年份：
2013
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英文摘要：
  In this paper a simple, effective adaptation of Alternating Direction Implicit (ADI) time discretization schemes is proposed for the numerical pricing of American-style options under the Heston model via a partial differential complementarity problem. The stability and convergence of the new methods are extensively investigated in actual, challenging applications. In addition a relevant theoretical result is proved.
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中文摘要：
本文提出了一种简单、有效的交替方向隐式（ADI）时间离散化方法，通过偏微分互补问题求解赫斯顿模型下美式期权的数值定价问题。新方法的稳定性和收敛性在实际的、具有挑战性的应用中得到了广泛的研究。此外，还证明了相关的理论结果。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Numerical Analysis        数值分析
分类描述：Numerical algorithms for problems in analysis and algebra, scientific computation
分析和代数问题的数值算法，科学计算
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关键词：美式期权 期权定价 Est ADI sto