用R估计正态copula函数t-copula函数时遇到的问题

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我的估计程序如下：
       正态：
                > normal.cop <- normalCopula(0.6,dim=2)
                > fit.ml <- fitCopula(normal.cop, y, method="ml")
                错误于optim(start, loglikCopula, lower = lower, upper = upper, method = method,  :
                 'vmmin'的初始值不能为无穷大
        t：
              > t.cop <- tCopula(0.6,dim=2,df=8)
              > fit.ml <- fitCopula(t.cop, y, method="ml")
              错误于v %*% L %*% D : 非整合参数
       其中，红色字体的是运行程序报出的错误；y是我概率积分变化好的数据。用同样的数据做Gumbel-copula
和Frank-copula函数都没问题，但是正态的和t的就是不行。
我R语言了解的比较少，希望好心的大侠们帮帮忙！！！

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关键词：Copula opula normal Norm fit 拟合copula函数

请教楼主是怎么加载copula软件包到R里的啊？

怎么没人解决啊，高手们

不懂，友情帮顶！

waiting for the expert

想请问楼主的问题解决了么？我也遇到了类似的问题……

把我的错误给你参考吧。

我在做lm的系数显著性检测时，
定义了两个变量A和B
> A<-c(0,0,0,0,1);B<-0
然后做检验
>linearHypothesis(lahe,A,B,vcov=vcovHC(lahe,"HC1"))
结果是
错误于L %*% b : 非整合参数

后来我找到我的错误所在了。我的回归函数中包括intercept的系数一共是6个，但是我定义A时少了一位，所以提示错误了。
当我重新定义A为：
> A<-c(0,0,0,0,0,1)
程序就顺利了。

你大概是矩阵中某个行数或者列数不合适，导致运算无法进行。你自己检查下吧

snowsummery 发表于 2013-1-13 15:41
想请问楼主的问题解决了么？我也遇到了类似的问题……

你好多论坛币啊~~

一半 发表于 2013-3-18 20:18
你好多论坛币啊~~

哇这都被你发现了~财富透明化太可怕了

一半 发表于 2013-3-18 20:17
把我的错误给你参考吧。

我在做lm的系数显著性检测时，

耶，才发现你回复我是为了让我看到你给的解答么?你真善良~O(∩_∩)O~