楼主: ofxie
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[求助]R normal Copula [推广有奖]

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ofxie 发表于 2010-4-16 10:52:51 |AI写论文

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用R的mvdc建立copula 对象时,想建立一个normal copula,后面的margins必须是norm吗?理论上高斯 Copula的定义,好像是连接norm哦
但是JunYan的Enjoy the joy of Copulas里面的2维的例子中,margins用了2个gamma呢,
myMvd<-mvdc(copula=ellipCopula(family="normal",param=0.5),margins=c("gamma","gamma"),paramMargins=list(list(shape=2,scale=1),list(shape=3,scale=2)))
margin不用normal,R运行起来也不报错,也出结果,但是我觉得好像跟理论上冲突呀。
希望上面说明了我遇见的问题,
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关键词:normal Copula opula Norm RMA 求助 Copula normal

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epoh 发表于2楼  查看完整内容

Normal copula is the copula of multivariate normal distribution. t-copula is the copula of multivariate Student's t distribution. 但也可以the marginal distribution is normal but the dependence structure is driven by t-copula or the marginal distribution is t-distribution but dependence structure is driven by normal-copula 尤其是应用在投资组合方面,更具弹性. 有的商 ...

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沙发
epoh 发表于 2010-4-16 23:24:52
Normal copula is the copula of multivariate normal distribution.
t-copula is the copula of multivariate Student's t distribution.

但也可以the marginal distribution is normal but
        the dependence structure is driven by t-copula

or     the marginal distribution is t-distribution but
       dependence structure is driven by normal-copula

尤其是应用在投资组合方面,更具弹性.
有的商品是norma,l有的是 t distribution,有的是 fat tail.

the greatest advantage of copula function is to allow
the separation of margin and dependence structure

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