楼主: kedemingshi
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[量化金融] 多元瞬时价格影响与矩阵值正定 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-5 03:04:20
订单弹性、价格操纵和积极的投资组合问题。暹罗·J·费南。数学3(1):511–533, 2012.阿尔姆格伦和克里斯。投资组合交易的最佳执行。《风险杂志》,3(2):5-392001。D.贝尔西马斯和A.洛。执行成本的最优控制。《金融市场杂志》,1:1–501998。博希纳。Vorlesungen–uber Fouriersche积分。1932年,莱比锡,阿卡德米舍维拉格塞尔沙夫特。J.C.G.靴子。二次规划。算法,异常,应用。《数学与管理经济学研究》,第二卷。北荷兰出版公司,阿姆斯特丹,1964年。J-P.布乔德、Y.格芬、M.波特和M.怀亚特。金融市场的波动和反应:“随机”价格变化的微妙性质。《定量金融》,2004年4:176–190。E.Busseti和F.Lillo。在存在临时市场影响的情况下,对金融交易的最佳执行进行校准。统计力学杂志:理论与实验,2012(09):P090102012。美国商品期货交易委员会。关于2010年5月6日市场事件的调查结果。报告,2010年。H.克莱姆。关于平稳随机过程的理论。《数学年鉴》,41(1):215-2301940。W.F.Donoghue,Jr.单调矩阵函数和解析延拓。斯普林格·维拉格,纽约,1974年。第207乐团,数学大师维森查滕。P.福尔布。关于Bochner的一个定理。出版物《国际数学杂志》,36(1):59-671969。A.弗鲁斯、T.朔尼伯恩和M.乌鲁索夫。具有时变流动性的订单中的最优交易执行和价格操纵。数学金融,24:651–6952014。J.Gatheral。没有动态套利和市场影响。《定量金融》,10:749–7592010。J.Gatheral和A.Schied。市场影响的动态模型和订单执行算法。J.-P.Fouque和J.Langsam编著的《系统性风险手册》,第579-602页。剑桥大学出版社,2013年。J

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-5 03:04:24
Gathereal、A.Schied和A.Slynko。瞬时线性价格影响和Fredholm积分方程。《数学金融》,22(3):445–4742012年7月。I.Gihman和A.Skorohod。随机过程理论I.Springer Verlag,1974。P·E·吉尔、W·默里和M·H·赖特。实用优化。学术出版社[Harcourt BraceJovanovich出版社],伦敦,1981年。H.格罗克纳。有限维凸锥上的正定义函数。男。艾默尔。数学Soc。,166(789):xiv+128,2003年。十,郭。限制订单簿中的最佳位置。《运营研究教程》第10卷第191-200页编辑H.托帕洛格鲁。2013年,G.Huberman和W.Stanzl。价格操纵和准套利。《计量经济学》,74(4):1247-1275,2004年7月。P.克拉茨和T.肖尼伯恩。黑暗池中的最优清算。2009年卑尔根全民教育会议文件。SSRN,2013年。统一资源定位地址http://ssrn.com/abstract=1344583.A.洛卡。乘法极限指令簿中的最优执行。预印本,2012年。E.莫罗、J.维森特、L.G.莫亚诺、A.格里格、J.D.法默、G.瓦格利卡、F.利洛和R.N.曼特尼亚。股票市场中隐藏订单的市场影响和交易业绩。物理评论E,80(6):066-1022009。奈马克先生。交换群上的正有限算子函数。公牛阿卡德。Sci。乌尔斯·塞尔。数学[Izvestia Akad.Nauk SSSR],7:237-244,1943年。A.奥比扎耶娃和J.王。最佳交易策略和供需动态。《金融市场杂志》,2013年16:1-32。G.P\'olya。关于特征函数的评论。《伯克利数理统计与概率对称学报》编辑J.内曼,第115-123页。加州大学出版社,1949年。S.Predoiu、G.Shaikhet和S.Shreve。一般单边限制订单簿中的最优执行。暹罗J.金融数学。,2:183–212, 2011.Z.萨斯瓦里。多变量特征和相关函数,德格鲁伊特数学研究第50卷。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-5 03:04:26
Walter de Gruyter&Co.,柏林,2013年。A.Schied、T.Schoneborn和M.Tehranchi。CARA投资者的最优一揽子清算是确定性的。应用数学金融,17:471–4892010。T.Sch–oneborn。自适应篮子清算。预印本,2011年。W·H·杨。关于有界函数的傅里叶级数。伦敦数学学会会刊(2),12:41-701913。

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