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[量化金融] 大蜱虫耦合回传扩散高频动力学建模 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-5 03:09:10
对于P=2的情况,Ukis的形状为U=[1 - η(0, 0)] 0 η(0, 0) 0 0 0 0 0 00 0 0 [1 - η(0, 1)] 0 η(0, 1) 0 0 00 0 0 0 0 0 [1 - η(0, 4)] 0 η(0, 4)[1 - η(1, 0)] 0 η(1, 0) 0 0 0 0 0 00 0 0 [1 - η(1, 1)] 0 η(1, 1) 0 0 00 0 0 0 0 0 [1 - η(1, 4)] 0 η(1, 4)[1 - η(4, 0)] 0 η(4, 0) 0 0 0 0 0 00 0 0 [1 - η(4, 1)] 0 η(4, 1) 0 0 00 0 0 0 0 0 [1 - η(4, 4)] 0 η(4, 4),U=0 1 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1 00 1 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1 0, U=U,U=U(η)→ η) .我们有η(i,i)=ηr(t)- 2) = (3 - i) ,r(t)- 1) = (3 - (一). 最后,我们定义了Y(t)的整体马尔可夫过程,由4+2p参数定义:p,p,αk,β′k,其中k∈ {1,4}:S=Xk=1λkUk,(39),其中λkare由等式7给出。现在,我们的目标是根据等式39定义的过程计算变量r(t)的力矩。首先,我们必须求解S相对于特征值1的特征值方程,以确定Y(t)的平稳概率向量:S′ψ=ψ。(40)3p维向量ψ重新表示变量Y(t)的平稳3p变量分布的所有可能值:P(Y(t)[i,·ip])=ψm(i,·ip)。(41)根据3p维向量ψ,我们计算了过程r(t)的平稳三维概率向量ψ′=(ψ,ψ,ψ),即我们对每个过程都有∈ {1,2,3}:ψip=Phr(t)=(3)-i=Xi=1··Xip-1=1ψm(i,··,ip),(42),其中,ip定义r(t)的现值,我们使用等式38中定义的材料。大鼠时间t具有固定值的静态概率取决于过去p- 1落后。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-5 03:09:15
为了确定当前概率,我们必须求和对应于所有p可能的过去轨迹的概率,这些轨迹由过去的p定义- 1落后。我们计算corrr(t),r(t+τ)= ρ(τ)由跃迁概率P表示r(t)=(3)-a) ,r(t+τ)=(3- b), a,b在哪里∈ 矩阵S:P下P阶马尔可夫过程的{1,2,3}r(t)=(3)- a) ,r(t+τ)=(3)- b)= P(i(a),j(b)),(43),其中i(a)=(i,···,ip=a)和i(b)=(i,···,ip=b)是描述过去P的指数的P维向量- 1滞后于时间t和t+τ。我们必须计算与i,·,ip的每个可能值对应的概率-1和j,··,jp-1,即在il、jl上∈ {1, 2, 3} L∈{1,··,p- 1} :P(i(a),j(b))=X(i,·ip-1,ip=a)X(j,··,jp-1,jp=b)P(Y(t)[i(a)],Y(t+τ)[j(b)])=X(i,·ip-1,ip=a)X(j,··,jp-1,jp=b)(Sτ)m(i(a)),n(j(b))ψm(i(a)),(44),其中我们使用等式38中定义的映射和所有可能跃迁Y(t)上的矩阵幂Sτ,bec求和→ Y(t+τ)固定了ip=a和jp=b的值。此时,我们可以计算出我们感兴趣的时刻:Er(t)=Xi=1(3)- i) ψi=4ψ+ψ,Er(t)=Xi=1(3)- i) ψi=16ψ+ψ,Er(t)r(t+τ)=Xa=1Xb=1(3- a) (三)- b) P(i(a),j(b)),(45),从中我们可以确定函数ρ(τ)。我们已经确定了p=3的函数ρ(τ),对矩阵V进行了如下近似:Vx(t)=k=4;二、ip+1=1=2θ,Vx(t)=k=4;二、ip+1=2=0,Vx(t)=k=4;二、ip+1=3=1- 2θ,(46)这种近似仅在λ的情况下成立≈ 1,也就是说,我们有与等式30相同的近似值。通过这种方式,我们发现图5中报告的DCMM结果(p=3)。参考文献[1]Wallach,H.M.,2004年。条件随机场:简介。宾夕法尼亚大学CIS Te技术报告MS-CIS-04-21。[2] 拉宾纳,L.R.,1989年。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-5 03:09:18
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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-5 03:09:22
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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-5 03:09:25
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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-5 03:09:28
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