楼主: nandehutu2022
1518 41

[量化金融] Gamma过程的精确模拟定价及其推广 [推广有奖]

41
能者818 在职认证  发表于 2022-5-5 03:31:54
(2005)关于随机波动下ward启动期权的定价。金融圣奥切斯蒂克,9233-250。Meddahi,N.(2002)综合波动率和实际波动率之间的理论比较。《应用计量经济学杂志》,17479-508。Muliere,P.和Tardella,L.(1998)FergusonDirichlet先验随机泛函的近似分布。加拿大统计杂志,26283-297。Murdoch,D.J.(2000)贝叶斯推理的精确抽样:无界状态spa c e.蒙地卡罗方法,马德拉斯,M.(编辑),第111C121页。Fields Institute Communications,第26卷。美国数学学会,普罗维登斯,国际扶轮。Nelder,J.A.和Mead,R.(1965)函数最小化的单纯形法。计算机杂志,7308-315。Nelson,D.(1990)将拱门模型作为扩散近似。《计量经济学杂志》,45,7-38。Nicolato,E.和Vernardos,E.(2003)OrnsteinUhlenbeck型随机波动率模型中的期权定价。数学金融,12,27-47。Pitman,J.和Yor,M.(1982)贝塞尔桥的分解。Z.Wahrscheinlichkeitsforerie verw。格比特,59425-457岁。出版社,W.H.,Teukolsky,S.A.,Vetterling,W.T.,Flannery,B.P.(2007)数字配方第三版:科学计算的艺术。剑桥大学出版社。Propp,J.G.和Wilson,D.B.(1998 a)《耦合马尔可夫链的精确抽样及其在统计力学中的应用》,随机结构与算法,9223–252。Propp,J.G.和Wilson,D.B.(1998b)如何从一般Markovchain中获得完全随机样本并生成有向图的随机生成树。《算法杂志》,27170–217。Rosi\'nski,J.(1991)关于一类以高斯过程的混合物表示的不可完全整除过程。《稳定过程和相关主题》,Cambanis,S.,Samorodnitsky,G.,和Taqqu,M.S.(编辑部),第27-41页。伯克豪泽,巴塞尔。肖滕斯,W。

42
何人来此 在职认证  发表于 2022-5-5 03:31:57
(2003)《金融中的征税过程:金融衍生品定价》。威利。Shephard,N.(1996)ARCH和随机波动性的统计影响。《非经济计量学、金融学和其他领域的时间序列模型》,Cox,D.R.,Barndor ff-Nielson,O.E.,和Hinkley,D.V.(编辑部),第1-67页。查普曼与霍尔,伦敦。Willard,G.A.(19 97)在多因素模型中计算路径独立衍生证券的价格和敏感性。J.衍生品,第5(1)条,第45-61条。Zhang,Z.(2010)连续时间随机波动模型的推论:从时间角度看的市场微观结构。香港科技大学信息系统、商业统计和运营管理系博士论文。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-10 09:40