Markowitz投资组合的渐近分布

当κ=1时，我们从多元正态分布中得出；当κ>1时，我们从多元移位t分布中得出。对于每个模拟，我们收集向量的第一个和最后一个元素√NQ∑>/2^ν*- ζ*ED-1/2.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●● ● ●●●●●●● ● ● ● ●●●●●●●●●●●●● ● ● ● ●●●●● ● ● ● ● ● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ● ●●●●●●●●●●●●●●● ● ●●●●●●● ● ● ● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ● ●●●●●●●●●●●●●●年化信噪比：0.5年化信噪比：1年化信噪比：2p:2p:4p:8p:16100 1000 000.000.250.500.751.000.00.20.40.60.000.250.500.750.000.250.500.751.00天数数据在名义0.05水平下的经验I型费率●●●I型利率，差异形成I型利率，比率形成I型利率，tas形成0.05 CIs对马科维茨投资组合信噪比的理论和经验覆盖率，使用一些透视法，正常回报。图1：信噪比的三种不同单侧置信区间的I型经验比率^Θ-1.Θ, 0, 马科维茨投资组合的信噪比如图所示，其中名义I型比率为0.05。日收益率来自多元正态分布，ζ变化*, n、 还有p。