具有线性和二次成本的再平衡

对于qε，我们使用相同的方程，得到ε-1qε（ε1/3z+y）*) 收敛到满足极限的唯一解rr（z）到方程（6.8）→+∞rr（z）-p2Kγσz=1。在定理3.1的证明中，我们证明了对于β的最优值，qε（y）=qε（y）=qε（y）=qε（y）。因此，函数ε-1qε（ε1/3z+y）*) 在生长条件（6.10）下收敛到（6.6-6.8）的唯一解。特别是考虑到l的唯一性*在命题6.2中，lim infε→0c（ε）ε2/3=lim supε→0c（ε）ε2/3=l=l*如前所述。参考文献[1]R.F.阿尔姆格伦和N.克里斯。投资组合交易的最佳执行。《风险》，2001年3:5-40。[2] R·F·阿尔姆格伦和T·M·李。具有平滑市场影响的期权套期保值。市场微观结构Liq.，2（1）：165000220016。[3] A.Altarovici、J.Muhle Karbe和H.M.Soner。固定交易成本的渐近性。财政司司长。，19(2):702–723, 2015.[4] D·贝尔西马斯和A·W·洛。执行成本的最优控制。J.Financ。市场，1（1）：1-501998。[5] 比丘奇先生。具有交易费用的有限时间最优投资的渐近分析。西亚姆。财务部。数学3(1):433–458, 2012.[6] 陈先生和戴先生。具有小资本利得税和利率的默顿问题的渐近解。预印本，2013年。[7] P.柯林·杜弗兰、K.丹尼尔、C.莫阿莱米和M.萨格拉姆。具有可预测回报和交易成本的战略资产配置。预印本，2013年。[8] 康斯坦丁尼德斯。具有交易成本的资本市场均衡。J.波利特。经济。，94(4):842–862,1986.[9] 戴先生和易先生。有交易费用的有限期最优投资：抛物型双障碍问题。J.迪夫。等式246（4）：1445-14692009。[10] M.H.A.戴维斯和A.R.诺曼。具有交易成本的投资组合选择。数学奥普。第15（4）号决议：676-7131990年。[11] B.杜马和E.卢西亚诺。交易成本下动态投资组合选择问题的精确解。《金融学杂志》，46（2）：577-5951991。[12] N.Garleanu和L.H。

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