楼主: 何人来此
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[量化金融] 时变随机禀赋下的最优投资 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-6 08:51:25
皮尔森,《不完全市场和卖空约束下的消费和投资组合政策:有限维案例》,数学金融,1(1991),第1-10页。[24],不完全市场和卖空约束下的消费和投资组合政策:有限维案例,经济理论杂志,54(1991),第259-304页。[25]U.Horst,Y.Hu,P.Imkeller,A.R\'eveillac和J.Zhang,预期效用最大化的前向-后向系统,随机过程及其应用,(2014)。[26]胡耀明,P.伊姆凯勒和M.穆勒,《不完全市场中的效用最大化》,应用概率年鉴,15(2005),第1691-1712页。[27]J.Hugonnier和D.Kramkov,《不完全市场中随机禀赋的最优投资》,应用概率年鉴,14(2004),第845-864页。[28]辜鸿钧,《劳动收入下的消费与投资组合选择:连续时间法》,数学金融,8(1998),第49-65页。[29]N.V.Krylov,二阶非线性椭圆型和抛物型方程,数学及其应用(苏联系列),Reidel,Dordrecht,1987年。[30],受控扩散过程,随机建模和应用概率第14卷,柏林斯普林格·维拉格,2009年。具有时变随机禀赋的最优投资[31]R.默顿,《不确定性下的终身投资组合选择:连续时间案例》,经济统计评论,51(1969),第247-257页。[32],连续时间模型中的最优消费和投资组合规则,经济理论杂志,3(1971),第373-413页。[33]O.Mostovyi,《中间消费和随机捐赠的最优投资》,数学金融,27(2017),第96-114页。[34]O.Mostovyi和M.S^irbu,《不完全市场中劳动力收入的最优投资和消费》,应用概率年鉴,30(2020),第747-787页。[35]E.Pardoux和A。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-6 08:51:28
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