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[量化金融] 非对称金融市场的马尔可夫纳什均衡 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-6 10:51:15
随机过程。阿普尔。99 209–286.MR1901154[21]弗里德曼,A.(1964)。抛物型偏微分方程。新泽西州恩格尔伍德克利夫斯普伦蒂斯大厅。MR0181836[22]Hamad`ene,S.(1998)。向后-向前SDE和随机微分博弈。随机过程。阿普尔。77 1–15.MR1644598[23]Hansch,O.,Naik,N.Y.和Viswanathan,S.(1998)。存货对航运市场有影响吗?伦敦证券交易所的证据。J.财务531623–1656。[24]黄,R.D.和斯托尔,H.R.(1997)。买卖价差的组成部分:一般方法。金融研究回顾10 995–1034。[25]Imkeller,P.,R\'eveillac,A.和Richter,A.(2012)。连续鞅生成的二次B样条的可微性。安。阿普尔。Probab。22 285–336.MR2932548[26]Karatzas,I.和Shreve,S.E.(1991)。布朗运动与随机微积分,第二版。数学研究生教材113。斯普林格,纽约。MR1121940[27]Kobylanski,M.(2000)。倒向随机微分方程和二次增长偏微分方程。安。Probab。28 558–602.MR1782267[28]Kohatsu Higa,A.和Ortiz Latorre,S.(2010)。弱Kyle–Max和ArgMax的反向平衡els。暹罗J.金融数学。1 179–211.MR2658578[29]Kyle,A.S.(1985)。继续拍卖和内幕交易。计量经济学53 1315–1335。[30]Lang,S.(1993年)。实函数分析,第三版。数学研究生教材142。斯普林格,纽约。MR1216137[31]马,J.,普罗特,P.和勇,J.M.(1994)。显式求解前向-后向随机微分方程——一个四步方案。Probab。理论相关领域98 339–359。MR1262970[32]Madhavan,A.,Richardson,M.和Roomans,M.(1997)。为什么安全价格会改变?纽约证券交易所股票的交易层面分析。财务研究回顾10 1035–1064。[33]Madhavan,A.和Smidt,S.(1993年)。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-6 10:51:19
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