楼主: mingdashike22
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[量化金融] 基于序贯蒙特卡罗的障碍期权估值 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-6 15:13:08
风险杂志,8(2),53-56。久之藤,直藤,池田,正佑。1992.带曲线边界的期权定价1。数学金融,2(4),275-298。彼得斯,G.W.,布里尔,M.,舍甫琴科,P.,杜塞特,A.2013。具有季节性的多因素商品模型的校准和筛选:纳入期货合约的面板数据。《应用概率的方法和计算》,15(4),841-874。鲁宾斯坦、马克和雷纳、埃里克。1991年,打破障碍。风险,4(8),28-35。舍甫琴科,P.V.2003。通过离散抽样解决多障碍多资产蒙特卡罗定价中的偏差。《计算金融杂志》,6(3),1-20。舍甫琴科,P.V.2011。封闭式转换密度到价格壁垒期权,有一个或两个标的资产。CSIRO技术报告EP11204。塔吉诺,R.S.,彼得斯,G.W.,和舍甫琴科,P.V.2015。copula相关风险模型下资本配置的序贯蒙特卡罗采样器。保险:数学与经济学,61206-226。

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