楼主: 能者818
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[量化金融] 青木-吉川部门生产率模型的推广 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-8 04:17:51
(29)如果(θA)是关于随机变量A的N=1维样本中定义的未知参数θA的信息。关于参数θA的(预期)Fisher信息的分析形式等于[14]:如果(θA)=ZYada p(A |θA)iFa(θA)=ZYada p(A |θA)-lnp(a |θa)θA=扎达-p(a |θa)θA+p(A |θA)p(a |θa)θA!=扎达-p(a |θa)θA+答=扎达-qaq′a+p(a |θa)θA, (30)式(28)和表示式q′a≡dqa(θA)dθA和q′A≡使用了dqa(θA)dθA,iFa(θA)中的指数表示观察到的渔民信息对A的依赖性。在最后一个等式中,关系为:p(a |θa)θA=(q′A)+qaq′A(31)也适用。由于归一化,(23):ZYada p(a |θa)=1,(32)和正则条件[13,14]:ZYadap(a |θa)θA=θAZYada p(a |θa)=θA1=0,(33)费舍尔信息的分析形式(30)转换为以下度量形式[14]:如果(θA)=ZYada p(A |θA)fiFa(θA)=ZYadap(A |θA)p(a |θa)θA=扎达答. (34)根据式(33)和式(29),AYM的(预期)费希尔信息[14]的EPI方法形式及其测量信道的信息信道容量(θA)均等于:I(θA)=如果(θA)=-ZYada qa(θA)q′A(θA)。(35)信息信道容量I是进入EPI方法的估计过程的信道容量。作为信息原理的自洽解,下面给出的振幅Qa形式的推导始终使用结构信息原理的解析形式[6,14],在这方面,它不同于[4]中给出的玻尔兹曼分布的推导。[7]中的信息原理和生成方程(总)物理信息kk=I+Q的存在性≥ 假设为0(36)。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-8 04:17:54
直觉条件K的选择≥ 0与EPI方法的预期结构信息原理有关:I+κQ=0(37),根据[6]中的κ=1推导,其中κ是[4]中引入的所谓效率系数。[4,6]给出了I和结构信息Q的一般形式。信息原理的形式比(37)更为基本,是观察结构信息原理,其形式为qF+iF=0[6]。AY模型观测到的结构信息原理的特殊形式的推导类似于EPR Bohm问题[14]的推导,因此只给出必要的步骤。EPI方法的另一个信息原理是变分信息原理[4]:δ(I+Q)=0。(38)必须强调的是(修改后的)观察到的结构信息原理[3,4],[14,15],而不是预期的结构信息原理,它与变分信息原理一起自洽求解。下面,在AYM的情况下,将构建和解决这两个信息原则。笔记为了获得效率系数κ的值,必须同时解决信息原理,即(修改后的)观测结构信息原理[14,15]和变分信息原理,以及特定于模型的物理前提,例如一些对称条件[4]。结果得到了Q的具体形式和κ的值[4]。在[4]中,有人建议,对于具有量子对应物的EPI模型,κ=1[14],而对于经典模型,κ=0≤ κ ≤ 1[4].

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-8 04:17:58
从下面的分析可以看出,在青木-吉川模型κ=1中,由于对K有这样的一般理解,EPI方法方程的多样性是由所研究的现象[3,4,17,6]决定的一系列不同的先决条件。另见[6,12,14],其中讨论了弗里登-索弗原始形式的物理信息和本文中使用的信息原理之间的差异。类似于玻尔兹曼能量分布的EPI模型[4]。从[14]中的分析还可以看出,弗里登的“量子力学覆盖”EPI方法可以通过对统计概率振幅给出量子力学解释来构建。然而,在Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm问题中,EPI统计信息理论建模本身提供的振幅的量子特性[14]。因此,青木-吉川模型的EPI方法的振幅qa(θA)可以获得量子力学解释,前提是生产率水平的量子化(如ai=iain等式(10))存在一个原因,如特定热量的爱因斯坦模型[18]。[1]中对AYM使用了假设(10),引用该假设只是为了将该模型与第6.4.2.1节中通过EPI方法获得的模型进行比较。青木-吉川模型的信息原理AYM中振幅集qa[14]描述的系统的结构信息Q[6]如下:≡ZYada qa(θA)qFa(qa),(39),其中为了简单起见,表示qa≡ qa(θA)≡ 使用q(a |θa)。现在,AYM中的物理信息K(36)如下[4,6]:K=I+Q=ZYada ka(θA),(40),其中I由等式(30)给出。在等式(40)中,ka(θA)是物理信息的密度,根据等式。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-8 04:18:02
(30)、(39)和(31)等于toka(θA)=-qaq′a+p(a |θa)θA+qaqFa(qa)=-qaq′a+(q′a)+qaqFa(qa)=-qaq′a+qafqFa(qa),(41),其中引入了EPI方法中修正的观测结构信息[14]:fqFa(qa):=qa(θa)(q′a)+qFa(qa)。(42)在对数似然函数lnp(a |θa)解析性的假设下,泰勒展开式lnpA.θA在θA的真值附近使用微分lnp(θA)θA≡ln p(∧θA)|θA | |θA=θA和q′A(θA)≡qa(θA)|θA | |θA=θA,导致观察到的结构信息的以下形式[14]:qFa(qa)=qa(θA)qa(θA)q′A(θA)- (q′a(θa)). (43)在这里,qFameans的论点中出现了qa,即qFain(43)的导数[14]中出现的概率(a |θa)(及其导数)已被振幅qa(及其导数)取代。在下面的内容中,将在指数函数的组合中搜索振幅Qa的形式,即Aym的解。另外一个假设是,上述方程RHS上的一阶导数q′a(θa)与qFa(qa)中的一个项相消。现在,将等式(43)中的术语(q′a)从RHS上的Fisher信息部分移动到LHS上的结构部分后,得到了修改后的观测结构信息原理[14]。(qFa(qa)和fqfa(qa)之间的这种转换随后在等式(41)中使用。)因此,修正后的AYM观测结构信息原理具有以下形式[14]:- 2 qa(θA)q′A(θA)+qa(θA)fqFa(qa)=0,(44)其中fqFa(qa)≡qFa(qa)+qa(θA)2(q′A(θA))=qa(θA)2qa(θA)q′A(θA)。(45)等式(44)纯粹是由于对数似然函数的分析性而产生的。式(44)的LHS是(直到因子)式(41)给出的物理信息密度ka(θA)。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-8 04:18:05
这是观测到的结构信息qFa(qa)(最多可以是振幅qa(θA)的函数),振幅本身qa(θA)及其二阶导数的函数。评论:在AYM中,效率因子κ等于κ=1[4]。这是因为除了信息原理外,振幅qa没有附加微分约束。因此,提出的EPI模型是纯分析模型[6],在这方面与EPR Bohm问题[14]类似。使用等式(41),物理信息K(40)采用以下形式:K=I+Q(46)=ZYada-qaq′a+qa(θa)fqFa(qa).根据式(44),对于κ=1,预期结构信息原理(见式(37))如下:I+Q=0,(47),其中I+Q由式(46)的RHS给出。微分方程(44)是EPI方法中使用的信息原理的第一个。下面介绍的第二个是变分信息原理[4,7,6,14]。为了获得变分信息原理,我们必须将物理信息K(46)转换为度量形式,即一次平方的inq′a。因此,经过部分积分后,K可以重写如下[14]:K=i+Q=ZYadakmeta(θA)-Ca, (48)其中常数Cai等于:=质量保证(∞) 答(∞) - 质量保证(a)质量保证(a), (49)式中,Ai是生产力的最小(绝对)水平,kmeta(θA)是物理信息密度的度量形式:kmeta(θA)=q′A+qa(θA)fqFa(qa)。(50)变分信息原理的形式为[4,14]:δ(qa)K≡ δ(qa)(I+Q)=(51)=δ(qa)ZYada(kmeta(θA)-(加州)= 0 .关于qa的变分问题(51)的解是欧拉-拉格朗日方程:ddθAkmeta(θA)q′a(θa)=kmeta(θA)质量保证。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-8 04:18:08
(52)根据该方程和等式(50)中的kmeta(θA),对于每个振幅qa,得到以下微分方程:q′\'A=d(qafqFa(qa))dqa。(53)由于qa(θA)fqFa(qa)明确地是qaonly的函数,总导数取代了等式(52)中qa的偏导数。得到的方程式(53)与弗里登方程式[4]略有不同,与[14]中的方程式相同。这种差异的根源是物理信息密度的完全分析形式(41)。修正后的观测结构信息原理(44)和变分信息原理(51)(欧拉-拉格朗日方程(53)从中得出)用于推导生成分布的方程。4.2.2. 生成方程的推导使用等式(44)中的关系式(53),可以得到:qad(qafqFa(qa))dqa=qafqFa(qa)。(54)上述等式可以用更简单的形式重写:2dqaqa=dqafqFa(质量保证)qafqFa(qa),(55),通过对两边积分,可以得到以下结果:qa(θA)fqFa(qa)=αqa(θA)hencefqFa(qa)=2α,(56),其中积分常数α通常是复数。通过将式(56)代入式(53),我们得到了振幅qa[4]:q′\'a(θa)=αqa(θa)的搜索微分生成方程∈ VθA,(57),这是结构原理和变分原理这两种信息原理的结果。这一结果是在[4]中针对玻尔兹曼概率分布得出的,但结构信息原理的到达在这里是不同的[14],两种信息原理的形式也略有不同。笔记如果假设QFA(qa)对生产率a有明确的依赖性,即fqFa(qa,a),则问题(54)的解决方案范围可能更广,其中也包括非平衡解决方案[4]。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-8 04:18:11
这些解决方案对应的是,对于这些职业的所有特定配置,工人占据特定第四部门的概率不相等(与(2)中使用的假设相反)。青木-吉川模型的概率分布5。1.附加函数变量的定义生产率水平分布的EPI方法分析符合Frieden的一般方法。位移Xa,定义为Xa=A- 使用hAi,而不是生产力水平A的值。因此,执行加法分区:Ya≡ A=hAi+Xa(与[4]中的玻尔兹曼分布类似)。它可以在信息通道容量的水平上进行,正如[4]中最初提出的,并在[12]中为无需设置移位不变性要求的一般分布而开发的,也可以在生成方程的水平上进行。选择了后一种可能性,因为在考虑的情况下,这是一种简单的可能性,即:是≡ a=θa+xa,a≤ 对≤ ∞ , xmina=a- θA≤ xa<∞ , (58)其中Xa=Xa是特定位移。使用了简化假设,即生产率的波动从上面看是无界的(比较[4]讨论能量波动的分布)。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-8 04:18:15
然后,在位移xa的空间xa上建立EPI模型,在我们的例子中是R [12].现在将引入一个简化符号:qθA(xa)≡ q(xa+θA |θA)=q(A |θA),(59),它留下了关于θA的全部信息,在振幅qθA(xa)的指数中表征了q(xa+θA |θA)(对于原始分布pθA(xa)也是如此)≡ p(xa+θA |θA)=p(A |θA))。现在,引用导数的“链式法则”:ddθA=d(A- θA)dθ加(A)- θA)=-dd(a)- θA)=-dd xa(60)从生成方程的统计形式(57)到其运动形式的转换:dqθa(xa)d xa=αqθa(xa),(63),其中qθa(xa)是生产力水平波动分布的振幅,它被选为α为实常数(见脚注8)。作为振幅qθAis的生成方程的解是实的,因此等式(63)中的α也必须是实的。当生产率Xa的函数值不受上面的限制,且该条件通过Xmaxa逼近实现时,则α必须为实。在这种情况下,通过振幅平方的归一化,我们得到z∞xminadxaqθA(xa)=Z∞xminadxapθA(xa)=1,(64)因此,等式(63)的解纯粹是指数性质的[4]:qθA(xa)=B exp(-αxa)+C exp(αxa),α∈ R+,(65)注:考虑到dxa=dya,这与参数θAis是常数这一事实有关,我们可以从物理信息的统计形式K=I+Q(40)-(41)转换为其运动形式,信息通道容量如下[4,6,14]:I=ZXadxadqθA(xa)dxa(61)以及以下形式的结构信息:Q=ZXadxaqθA(xa)qFa(qθA(xa)). (62)α的另一种可能性是它是一个纯虚数。然后,该解具有严格的几何特征[4]。然而,当xmaxa→ ∞ 然后,由于归一化条件(64),三角解是不允许的。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-8 04:18:18
(当参数空间是有限的时,可以得到三角解,就像EPR Bohm问题[4,14]的情况一样)。其中B和C是实常数。因为标准化条件(64)是在区间xmina中定义的≤ xa<∞ 因此,解决方案中具有正指数的部分必须被拒绝,因为它与完整性存在差异。因此,α>0的要求导致C=0。总之,振幅的搜索形式如下:qθA(xa)=B exp(-αxa),α∈ R+,xmina≤ xa<∞ . (66)由此和归一化条件(64)得出常数B:B=±2√2αexpαxmina. (67)因此,α振幅的最终形式∈ R+的形式为qθA(xa)=±2√2αexpα克斯米纳- xa, α ∈ R+(68)和α以单位[1/生产率]表示。从振幅(68)可以得到生产力水平X波动的以下概率分布:p(xa)=q(xa)=2αexp2α克斯米纳- xa, α ∈ R+。(69)根据式(58),下列关系式保持a=θa+xathus,da/dxa=1。因此,随机变量A的分布形式为:p(A)=p(xa)|da/dxa |=2αexp[-2α(a)-a) 】,a≤ a<∞ . (70)现在,A的期望值等于:hAi≡ θA=+∞因此,将等式(70)插入(71)中,我们得到:2α=(hAi)- (a)-1.(72)让我们注意到,从等式(71)可以看出,A是生产力水平的期望值hAi的无偏估计量,即dhAi=A。图1:该图描述了累积概率分布P(W)>(A)=R的比较∞ap(a)da[19]根据等式给出的生产率水平概率分布进行计算。(74)在工人中观察到的数据(W)[来源[19]为2005年的数据](粗虚线)。生产率削减“a”以10日元/人[19]为单位给出,并在两个轴上使用通用对数标度。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-8 04:18:20
工人生产率的最小绝对水平被认为等于零。比值D/n(该值等于玻尔兹曼温度[19])的中心值等于135(长虚线)。为了进行比较,还绘制了另外两条曲线,左曲线的D/n=100(实线),右曲线的D/n=170(短虚线)[19]。考虑到约束hAi=D/n,(25),使用等式(68)最终可以获得振幅:qθA(xa)=±2pD/n- aexp-xa+(数字/数字)- a) 2(D/n)- (a), (73)凡- 承兑交单≤ xa<∞寻找生产率水平的概率分布:p(a)=(D/n)-aexp-A.-a(D/n)-A.暂时≥ a0对于a<a.(74)分布(74)是AY生产率模型的EPI方法的最终结果。最后,图1显示了累积概率分布P(W)>(a)=R的比较∞[19]中考虑了等式(74)给出的生产率水平概率分布,以及观察到的工人(W)的生产率分布(来源[19])。如果将整个生产率削减范围考虑为“a”,那么指数定律(74)(工人的最小绝对生产率Ao等于零)很好地验证了数据。6.两种方法的比较为了比较两种方法,必须产生离散变量和假设。在AYM中做出的假设如下(10):ai=i A其中i=1,2。。。,g,(75)生产部门的数量很大,g>>1,安德烈≡不适用。(76)这导致:P(i | n*) =N*在里面≈R- 1.R- 1r我≈ (r+r)e-ir,i=1,2;r>>1,(77)其中n*i、 i=1,2。。。,g、 是最可能占据向量n(1)的坐标。

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