楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 高斯自相似随机波动率的小时间渐近性 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-8 06:02:07
Rosenbaum,《离散观测扩散模型中波动持续性的估计》,随机过程及其应用118(2008),1434-1462。[61]S.Rostek,《分数布朗市场中的期权定价》,柏林海德堡斯普林格出版社,2009年。[62]E.Stein和J.Stein,《具有随机波动性的股票价格分布:分析方法》,修订版。财务部。螺柱。4 (1991), 727-752.[63]S.Torres,C.A.Tudor,F.G.Viens,分数色随机热方程的二次变化,电子。J.Probab。19 (2014), 1-51.[64]C.A.都铎,《自相似过程的变异分析》,瑞士斯普林格国际出版社,2013年。[65]A.M.Yaglom,《平稳和相关随机函数的相关理论》,第一卷,Springer Verlag纽约,1987年。

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