楼主: 何人来此
1865 42

[量化金融] 动态货币效用的不完全随机均衡 [推广有奖]

41
能者818 在职认证  发表于 2022-5-8 06:17:50
Scandolo,条件和动态凸风险度量,金融斯托克。9(2005),第4539-561号。[Duf86]D.Duf fie,《随机均衡:存在、跨越数和“贸易无预期金融收益”假说》,计量经济学54(1986),第5期,1161–1183。不完全随机平衡32[EB13]R.Elie和P.Briand,一个简单的有或无延迟二次盲分离的构造性方法,Stoch。过程阿普尔。123(2013),第82921–2939号。[FdR11]C.Frei和G.dos Reis,一个有互动投资者的金融市场:是否存在均衡?,数学财务部。经济部。2011年第4期,第3期,第161-182页。[HP06]胡耀华、彭世华,关于多维BSDE的比较定理,C.R.数学。阿卡德。Sci。Paris343(2006),第2期,第135-140页。[JST06]E.Jouini、W.Schachermayer和N.Touzi,法律不变风险度量具有Fatou性质,数学经济学进展。第九卷,高级数学。经济。,第9卷,斯普林格,东京,2006年,第49-71页。[Kaz94]N.Kazamaki,连续指数鞅和BMO,数学课堂讲稿,第1579卷,Springer Verlag,柏林,1994年。[KLLS91]I.Karatzas,P.Lakner,J.P.Lehoczky和S.E.Shreve,《具有异质主体的简单动态随机经济中的均衡》,随机分析,学术出版社,马萨诸塞州波士顿,1991年,第245-272页。[KLS90]I.Karatzas,J.P.Lehoczky和S.E.Shreve,在一个不稳定的动态消费/投资模型中多主体均衡的存在性和唯一性,数学。奥普。第15号决议(1990年),第1号,第80-128条。[KLS91],具有单一资产价格的均衡模型,数学。《金融1》(1991),第11-29页。[Kob00]M.Kobylanski,倒向随机微分方程和二次增长偏微分方程,人工神经网络。Probab。28(2000),第2558-602号。[Koo60]T.Koopmans,《静止的普通效用和不耐烦》,计量经济学28(1960),287-309。[KP16]D.克拉姆科夫和S。

42
mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-8 06:17:54
Pulido,价格影响模型中出现的二次BSDE系统,Ann。阿普尔。Probab。26 (2016), 794–817.[KS98]I.Karatzas和S.E.Shreve,《数学金融方法》,数学应用(纽约),第39卷,斯普林格·维拉格,纽约,1998年。[KS07]S.Kl"oppel和M.Schweizer,通过凸风险度量的动态无差异估值,数学。Finance17(2007),第4599-627号。[LV03]P.Lubos和P.Veronesi,《股票估值和关于可盈利能力的学习》,J.Finance 58(2003),1749-1789。[MQ96]M.Magill和M.Quinzii,《不完全市场理论》,第一卷,麻省理工学院出版社,剑桥和伦敦,1996年。[Pen97]S.Peng,反向SDE和相关g-期望,反向随机微分方程(巴黎,1995-1996),Pitman Res.数学笔记。爵士。,第364卷,朗曼,哈洛,1997年,第141-159页。[Rad82]R.Radner,《不确定性下的均衡》,计量经济学36(1982),第1期,第31-58页。[Tev08]R.Tevzadze,具有二次增长的倒向随机微分方程的可解性,随机过程。阿普尔。118(2008),第3503-515号。[XZ16]H.Xing和G.^Zitkovic,一类全局可解的马尔可夫二次BSDE系统及其应用,工作论文,2016年。[Zha12]Y.Zhao,一类不完全布朗市场环境中的随机均衡,博士论文,德克萨斯大学奥斯汀分校,2012年。[Zit06]G.Zitkovi\'c,《半鞅环境下的金融均衡:完全市场和具有退出约束的市场》,金融斯托奇。10(2006),第1期,第99-119页。[Zit12]G.Zitkovic,不完全市场随机均衡的一个例子,金融学Stoch。第16(2012)号。

43
何人来此 在职认证  发表于 2022-5-8 06:17:57
2, 177–206.不完全随机均衡33CONSTANTINOS KARDARAS,伦敦经济和政治科学学院统计系电子邮件地址:k。kardaras@lse.ac.ukHAO邢,伦敦政治经济学院统计系电子邮件地址:h。xing@lse.ac.ukGORDAN德克萨斯大学奥斯汀分校数学系ZITKOVI\'C邮件地址:gordanz@math.utexas.edu

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-31 16:08