楼主: 能者818
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[量化金融] 有限多边际约束下的最优Skorokhod嵌入 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-8 08:51:24
梅明,Sur un type de convergence interm\'ediaire entrela convergence en loi and la convergence en probabilit\'e,S\'eminaire de probabilit\'eXV 1979/80,数学课堂讲稿,第850卷,529-546页,1981年。[39]S.KALLBLAD、X.TAN和N.TOUZI,《最佳斯科罗霍德嵌入法》将出版《应用概率年鉴》。[40]R.L.KARANDIKAR,关于路径随机积分,Stoch。过程。和他们的应用程序。57(1):11-18, 1995.[41]I.KARATZAS和S.E.SHREVE,《数学金融方法》,斯普林伯格出版社,1998年。[42]H.G.凯勒尔,马尔科夫·科姆松和伊恩·安文登·奥夫鞅,数学。安。198:99-122, 1972.[43]M.KOBYLANSKI,M.C.QUENEZ和E.ROUY-MIRONESCU,最优多重停车时间问题,安。阿普尔。问题。21(4):1365-1399, 2011.[44]J.-F.梅尔滕斯。《随机过程的理论与应用——概率论与相关领域》,22(1):45-681972。[45]I.门罗,《关于在布朗运动中嵌入右连续鞅》,数理统计年鉴,43(4):1293-13111972。[46]J.OBLOJ,Skorokhod嵌入问题及其影响,Probab。Surv。,1:321390, 2004.[47]J.OBLOJ和P.SPOIDA,《有限多边缘的迭代Az’ema Yor型嵌入》,预印本,2013年。[48]G.PESKIR和A.SHIRYAEV,最优停止和自由边界问题,比尔哈苏尔,巴塞尔,2006年。[49]D.REVUZ和M.YOR,连续鞅和布朗运动,Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften,第293卷,斯普林格,1999年。[50]D.W.STROOCK和S.R.S.VARADHAN,《多维扩散过程》,格鲁德勒伦·德·维森查滕,第233卷,斯普林格出版社,1997年。[51]J.SZPIRGLAS和G.MAZZIOTTO,第13页,第32378-384页,LNM7211979年。[52]X.谭和N。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-8 08:51:28
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