楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 指数半鞅的鞅性质:关于显式鞅的一个注记 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-8 10:52:00
半鞅,德格鲁伊特数学研究第二卷。柏林:Walter de Gru y ter&Co.关于s-tochastic过程的课程。米尔特森、K·R、K·桑德曼和D·桑德曼(1997)。对数正态利率的期限结构衍生品的闭式解。金融期刊52409–430。Musiela,M.和M.Rutkowski(1997年)。连续时间项结构模型:正向测量方法。金融统计学1261-291。Musiela,M.和M.Ru tkowski(2005年)。金融建模中的鞅方法(第二版)。斯普林格。诺维科夫,A.A.(1972)。随机积分的一个恒等式。概率论及其应用17,761–765。Protter,P.(2004年)。随机积分和微分方程(第三版)。斯普林格。Protter,P.(2013)。金融泡沫的数学理论。在V·亨德森·安德尔案中。Sircar(编辑),巴黎普林斯顿数学金融讲座,数学课堂讲稿,2081卷,第1-108页。柏林斯普林格。Protter,P.和K.Shimbo(2008)。无套利和马丁盖尔斯将军。在S.Ethier、J.Feng和R.Stockbridge(编辑)中,马尔可夫过程和相关主题:托马斯·G·库尔茨的Festschriftf,IMS课堂讲稿——专著系列4,第267-283页。Shiryaev,A.N.(1999)。随机金融的基本要素:事实、模型、理论。WorldScientifi c.D.Criens——德国莫尼奇技术大学数学系电子邮件地址:david。criens@tum.deK.Glau——德国慕尼黑工业大学数学系电子邮件地址:凯瑟琳。glau@tum.deZ.Gr bac-巴黎迪德罗大学概率实验室和Mod\'eles Al\'eatores FranceE邮箱:grbac@math.univ-巴黎狄德罗。fr

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