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股票组合的量子计算模拟为了深入研究在股票组合演化中寻找量子门的问题,有必要对如何用准粒子轨迹模拟股票价格-时间序列做一些初步的说明。在评估将构成量子门实现的投资组合的股票时,需要提及的一个重要观察结果是,应选择用于模拟的股票的价格必须具有接近的值,才能具有相关性。投资组合中股票价格的这种规定确保了未来股票价格时间序列之间出现交叉的高概率,最终导致辫子表示。回顾表1中选择的股票价格时间序列的短片段周期;截至2014年3月19日,选定股票的价格在有限的区间内变化,从宝洁公司(PG)最小的78,78美元到麦当劳公司(MCD)更大的96,1美元。如表2所示,价格值的短间隔可确保编织物的形成。相比之下,选择价格在较大时间间隔内变化的股票与量子模拟无关,因为它们的价格时间序列之间不可能在很大的时间间隔内发生交叉。举例来说,考虑思科系统(CSCO)和Visa Inc(V)在2014年3月19日至2014年3月24日的4天时间段内的股票价格时间序列,如表3所示。表3。股价显著不同的股票——这两种股票价格之间存在巨大差异,这使得它们的价格时间序列之间几乎不可能发生交叉。
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