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[量化金融] 半静态完整性和知情投资者的稳健定价 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-9 06:42:05
可从SSRN 2394515获取,2014年。[GHLT14]阿尔弗雷德·加利肯、皮埃尔·亨利·劳德埃和尼扎尔·图齐。一种随机控制方法,用于给定边际的无套利边界,并应用于回溯期权。《应用概率年鉴》,24(1):312–3362014。[GTT15]郭高岳、谭小璐和尼扎尔·头子。有限多边际约束下的最优Skorokhod嵌入。arXiv:1506.04063,2015年。[GZ08]郭欣和闫增。强度过程和补偿器:一种新的过滤展开方法和jeulin–yor定理。《应用可能性年鉴》,18(1):120-1422008。[HO15]侯昭旭和简·奥布洛伊。关于稳健定价——在连续时间内对冲二元性。arXiv:1503.02822,2015年。[Hobson]大卫·G·霍布森。回望期权的稳健对冲。《金融与随机》,2(4):329-3471998。[Hobson]大卫·霍布森。Skorokhod嵌入问题和期权价格的模型独立界。巴黎普林斯顿2010年数学金融讲座,第267-318页。斯普林格,2011年。[Jeu80]蒂埃里·朱林。《半鞅与粗滤》,数学课堂讲稿第833卷。柏林斯普林格,1980年。[JS03]Jean Jacod和Albert Shiryaev。随机过程的极限定理,第288卷。斯普林格科学与商业媒体,2003年。Jean Jacod和Marc Yor。解决方案练习表和代表性练习表用于解决某些鞅问题。概率论及相关领域,38(2):83-1251977。[JY78]蒂埃里·朱林和马克·约尔。粗滤和半鞅:公式说明。在S\'eminaire de Probabilit\'es,XII(斯特拉斯堡大学,斯特拉斯堡,1976/1977)中,数学课堂讲稿第649卷。,第78-97页。柏林斯普林格,1978年。[KLP13]尤尼斯·科奇亚、马丁·拉尔森和菲利普·普罗特。将渐进式和初始过滤扩张联系起来。在Malliavin演算和随机分析中,第469-487页。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-9 06:42:08
斯普林格,2013年。马塞尔·纳茨。离散时间模型不确定性下的超复制。《金融与随机》,18(4):791-803,2014年。Daniel Revuz和Marc Yor。连续鞅与布朗运动,第293卷。斯普林格科学与商业媒体,1999年。[SC02]阿尔伯特·尼古拉耶维奇·谢里亚夫和亚历山大·塞门诺维奇·切尼。向量随机积分与资产定价的基本定理。斯特克洛夫数学研究所跨时期翻译过程,237:6–492002。[STZ11]H Mete Soner、Nizar Touzi和张剑锋。通过聚集进行准确定随机分析。电子J.Probab,16(2):1844-18792011。[Tou14]尼扎尔·图齐。鞅不等式,最优鞅传输和鲁棒性。ESAIM:《会议记录与调查》,2014年第45期,第32-47页。马克·约尔。这是一个关于鞅的描述。在S\'eminaire de Probabilit\'es XII中,第265-309页。斯普林格,1978年。

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