楼主: mingdashike22
1453 41

[量化金融] 金融学的奇点:参数期权的经验积分 [推广有奖]

41
nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-9 10:38:41
非连续致死率L′evy过程的Feynman-Kac型公式。《金融与随机》20(4),1021-1059。英国格劳,2016b。用抛物型Kolmogorov向后方程对L’evy过程进行分类。暹罗概率论杂志60(3),383-406。哈斯顿克,B.,所罗门,J.,沃尔穆特,B.,2012年。美式期权的简化基法。科技。代表,预印本哈尔。赫斯顿,S.L.,1993年。具有随机波动性的期权的封闭形式解,应用于债券和货币期权。财务研究回顾6(2),327–343。库德里亚夫采夫,O.,列文多斯基i,S.Z.,2009年。快速、准确地对障碍物和其他工艺进行覆盖。金融与随机13(4),531-562。Levendorskii,S.,2016年4月。分数抛物线变形与正弦加速度。工作文件。Levendorskiy,S.Z.,2012年。Hestonmodel中高效的定价和可靠的校准。《国际理论与应用金融杂志》15(7)。Levendorskiy,S.Z.,谢,J.,2012。傅里叶变换方法在模型中的缺陷和补救措施。计算金融杂志15(3)。Y.马代,O.穆拉,G.都灵市,2016年。广义经验插值法的收敛性分析。暹罗数值分析杂志54(3),1713-1731。Y.Maday,Nguyen,C.N.,Patera,A.T.,Pau,G.S.H.,2009年。一个通用的多用途插值程序:幻点。通信基于纯分析和应用分析8(1),383–404。马萨诸塞州默顿,1976年。基础股票收益不连续时的期权定价。《金融经济学杂志》3125-144页。2011年,俄勒冈州皮龙瑙。减少了香草和篮子选择的基础。风险与决策分析2(4),185–194。Prause,K.,1999年。广义双曲线模型:估计、金融衍生品和风险度量。弗赖堡大学博士论文。雷布尔,S.,2000年。

42
mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-9 10:38:45
金融学中的列维过程:理论、数字和经验事实。弗赖堡大学博士论文。萨克斯,E.W.,舒,M.,2010年。PIDE约束优化中的降阶模型。控制与控制论39(3),661-675。2004年,新泽西州蒂斯泰尔特,西斯库滕斯,西斯库滕斯,东斯库滕斯。完美的校准!现在怎么办?威尔莫特·马加津,66-78岁。Stein,E.M.,Stein,J.C.,1991年。具有随机波动性的股票价格分布:一种分析方法。金融研究回顾4(4),727-752。特里费滕,洛杉矶,2013年。近似理论与近似实践。SIAMbooks。冯·西多、霍诺克、L.J、拉尔森、林德斯特罗姆、E、米洛瓦诺维奇、S、佩尔松、谢尔巴科夫、V、谢波连斯基、Y、塞伦、S、托瓦南、J、沃尔登、J、威克托森、M、莱维斯利、李、J、奥斯特利、c.W、瑞伊特、M.J、托罗波夫、A、赵、Y,2015年。Benchop–期权定价中的基准项目。《国际计算机数学杂志》92(12),2361-2379。曾平,郭,Y.K.,2014。时变L’evy过程下的定价障碍和百慕大式期权:f ast Hilbert变换方法。暹罗科学计算杂志36(3),B450-B485。Zhylyevskyy,O.,2010年。一种快速傅里叶变换技术,用于为随机波动性较大的美国期权定价。衍生品研究综述13(1),1-24。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-13 07:57