关于协整回归DW检验的文献

最近看到了关于双变量协整检验的DW检验方法，它是对回归的残差使用DW检验，而不是ADF检验，这个很少有介绍的，不知道有谁有这个方面的文献，望不吝赐教。

，，，，，，，，，

计量经济学基础，这本书有简单的介绍。

参考文献见附件

我看到过这个检验，是检验DW值是否异于零，如果差不多是零，就可以认为是协整。
但是这种方法是很不严密的，慎用。
而且真的很少用。。。很少用就说明比较不好，对吧
参考：
《金融计量学 基于SAS的金融实证研究》  宋军，张宗新编著   184页

Testing Residuals from Least Squares Regression for Being Generated by the Gaussian Random Walk
Sargan & Bhargava (1983)  among others  (如附件)

Pinggu_REF.rar (350.68 KB) 本附件包括：

• Sargan & Bhargava_1983_Testing Residuals from Least Squares Regression for Being Generated by the Gaussian Random Walk.pdf

2011-5-27 11:07:52 上传

谢谢啦！

thanks for sharing