误差修整模型与 dw检验之间的关系

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比如做误差修整模型，方程中的两个序列都是一阶平稳的，方程的残差序列也是平稳的。
如果要建立误差修整模型，需要考虑DW检验是否通过吗？

是否t检验、F检验和协整检验通过，自然就会DW检验通过呢

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关键词：DW检验 残差序列 协整检验 t检验 F检验 检验 模型 关系 误差 修整

nlm0402 发表于 2009-8-24 16:49
比如做误差修整模型，方程中的两个序列都是一阶平稳的，方程的残差序列也是平稳的。
如果要建立误差修整模型，需要考虑DW检验是否通过吗？

是否t检验、F检验和协整检验通过，自然就会DW检验通过呢

ECM中必然涉及到X或Y的滞后变量问题，所以DW是失效的。
即使t检验、F检验和协整检验通过，DW检验可能失效也可能存在序列相关问题，DW没有通过不通过之说，其在哪个区间来判断。

你是合肥的？哪个学校的？