期货数据如何处理进行时间序列分析

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刚学习期货有关的事情，好多不懂得，希望大家指教。。。。比如说期铜有1103,1104，豆一有1101,1105，还有连续数据，做时间序列分析的话，我就不知道该怎么处理数据，到底是把1103在到期前的每日收盘价数据弄在一起做个分析，还是怎么样，下面是我具体想做的事情

第一是对期货市场几种商品的价格做分别单位根检验，比如对玉米做，有1101，1105,1109他们的每日收盘价，还是用连续数据做啊（大智慧上面的玉米连续）该怎么做时间序列分析呢

第二是研究某些产品间的套利可能，比如大豆和豆粨，是研究一只合约比较好，比如是历年的大豆和豆粨的1月合约每日收盘价还是把5月，9月的都做了，比如在eviews中创造大豆序列，把1月合约每日价后面直接跟着5月的每日价吗？还是就用两个的连续数据做？

另外研究大豆，豆粨，豆油转化这种套利，用豆一还是豆二的数据啊

因为是初学习者，希望能说的详细些，最好用数据说明。。谢谢各位

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关键词：时间序列分析 时间序列 期货数据 EVIEWS Views 数据 期货 时间序列分析

研究期货一般都使用连续合约价格，如果是大豆这个品种，应该使用豆一，这是以国产大豆为交割标的，成交较为活跃

wanggong198409 发表于 2011-5-21 17:01
研究期货一般都使用连续合约价格，如果是大豆这个品种，应该使用豆一，这是以国产大豆为交割标的，成交较为活跃

谢谢，我还有一点不太明白
如果我想研究的是大豆，豆粨，豆油期货之间的套利可能，是不是应该用豆二的数据啊，我看介绍说豆一定位是食用，豆二的定位是榨油

，，，，，，，，

谢谢啊。。。。

理论上应该考虑主力合约的价格

wanggong198409 发表于 2011-5-21 17:01
研究期货一般都使用连续合约价格，如果是大豆这个品种，应该使用豆一，这是以国产大豆为交割标的，成交较为 ...

那连续合约的收盘价是怎么来的啊？什么意思呢？用连续合约的收盘价的话，那它对应的每个合约的最后交易日的收盘价是什么呢？是直接用最后交易日当天的连续合约的收盘价吗？谢谢

用连续合约是为了消除缺口带来的麻烦  用主力合约一般就能避免这个现象了

分析起来比较舒服而已