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[量化金融] 最优投资中的凸对偶与企业的未定权益估值 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-11 00:41:11
在持续绝对风险规避下,对综合风险进行合理对冲和估值。保险数学。经济。,33(1), 1–28.[6] 比亚基尼,S.,和ˇCern\'y,A.2011。半鞅投资组合选择中的可容许策略。暹罗J.控制优化。,49(1), 42–72.[7] Biagini,S.,和Frittelli,M.2008。效用最大化问题的统一框架:Orlicz空间方法。《应用可能性年鉴》,18(3),929-966。[8] 比亚基尼,S.,弗里特利,M.,格拉塞利,M.2011。与一般半鞅不同的价格。数学金融,21(3),423-446。[9] S.比亚基尼、T.佩纳宁和A.-P.珀基奥。。2015.随机优化和数学金融中的对偶和最优条件。手稿[10] 比莱斯基,T.R.,西亚兰科,I.,和罗德里格斯,R.2015。具有交易成本的离散时间市场中支付股息的证券的无套利价格。数学《金融》,25(4),673-701。[11] 比米特,J.-M.1973年。内凸和概率。J.数学。肛门。应用程序。,42, 639–673.[12] 坎皮,L.,和欧文,M.P.2011。具有比例交易成本的多元效用最大化。金融斯托赫。,15(3), 461–499.[13] 卡莫纳,R.(编辑)。2009.差异定价:理论与应用。普林斯顿金融工程系列。新泽西州普林斯顿:普林斯顿大学出版社。[14] ˇCern\'y,A.,和Hodges,S.2002。金融市场中的好交易定价理论。第175-202页:2000年(巴黎)数学金融学士大会。斯普林格金融公司。柏林斯普林格。[15] C,etin,U.&罗杰斯,L.C.G.2007。在离散时间内对流动性影响进行建模。数学金融,17(1),15-29。[16] Cvitani\'c,J.,和Karatzas,I.1992年。约束组合优化中的凸对偶。安。阿普尔。Probab。,2(4), 767–818.[17] Czichowsky,C.,Muhle Karbe,J.,和Schachermayer,W.2014。交易成本、影子价格和离散时间内的二元性。暹罗J。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-11 00:41:15
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-11 00:41:18
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-11 00:41:21
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-11 00:41:25
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