【推荐】A股上市公司机构投资者羊群行为LSV模型计算Stata代码（附2000-2021年数据）

柴啦啦 发表于 2022-5-29 17:27
数据用的是季度数据，怎么代码里又成了周特质收益率啊

没有周特质收益率的

这个是没有跑过，里面好像是从2010之前的数据

请问原始数据格式为：excel格式（2000-2021年季度机构持股数据） A股上市公司，这个数据是来源于基金专题-资产配置-全部持仓明细吗？

苏舒晗 发表于 2022-12-12 14:26
请问原始数据格式为：excel格式（2000-2021年季度机构持股数据） A股上市公司，这个数据是来源于基金专题- ...

您好，不是，是来自机构持股明细的

你好，我看你描述说你的持仓数据是季度的，可是基金持仓难道不是季度只公布前十吗？你这里的机构投资者指的是哪些呢？

rensheryl 发表于 2023-1-26 13:32
你好，我看你描述说你的持仓数据是季度的，可是基金持仓难道不是季度只公布前十吗？你这里的机构投资者指的 ...

“机构持股明细表”csmar里面
包含基金、保险公司、银行、信托公司等

最后一部分没有理解，在得到herding和herd_buy、hera_sell这几个变量之后，是做了什么回归得到存在羊群效应的结论的呢？还有得到的Herding变量就是回归方程里的被解释变量HMi,t吗？

羊群行为LSV模型更新至2022年
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【优化】A股上市公司机构投资者羊群行为LSV模型计算Stata代码（附2000-2023年数据）
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