|
Golubin,“个人风险模型中联合选择的最优保险和再保险政策”,Scand。精算师。J、 ,第3期,第181-1972016页。[11] 黄海浩、邵永明和王春平,“随机背景财富下的最优保险合同”,Scand。精算师。J、 ,第2期,第119-139页,2013年。[12] L.Zhang、X.Hu和B.Duan,“基于泊松MA(1)过程的离散风险模型中调整系数测度下的最优再保险”,Scand。精算师。J、 ,第5期,第455-4672015页。[13] Y.Chi和H.Meng,“两个再保险人在场时的最优再保险安排”,Scand。精算师。J、 ,第5号,第424-4382014页。[14] A.V.Asimit、A.M.Badescu、T.K.Siu和Y.Zinchenko,“具有偿付能力约束的资本要求和最优投资”,IMA J.Manag。数学2015年第26卷第4期第345-375页。[15] P.T.Boggs和J.W.Tolle,“大规模非线性优化的序列二次规划”,J.Comput。应用程序。数学第124卷,第1-2号,第123-137页,2000年。数值分析2000,第四卷,优化和非线性方程。[16] R.H.Nickel和J.Tolle,“求解大型稀疏非线性规划的序列二次规划算法”,技术代表,DTIC文件,1984年。[17] M.Bartholomew Biggs,《非线性优化与工程应用》,第19卷。施普林格科学与商业媒体,2008年。[18] J.Arora、M.Huang和C.Hsieh,“离散变量非线性问题的优化方法:综述”,《结构优化》,第8卷,第2-3期,第69-85页,1994年。[19] H.T.Loh和P.Y.Papalambros,“解决混合离散非线性设计优化问题的顺序线性化方法”,《机械设计杂志》,第113卷,第3期,第325-3341991页。[20] D.G.Luenberger和Y.Ye,线性和非线性规划。
|