楼主: 能者818
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[量化金融] 价格优化的一些数学方面 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-25 07:30:41
Golubin,“个人风险模型中联合选择的最优保险和再保险政策”,Scand。精算师。J、 ,第3期,第181-1972016页。[11] 黄海浩、邵永明和王春平,“随机背景财富下的最优保险合同”,Scand。精算师。J、 ,第2期,第119-139页,2013年。[12] L.Zhang、X.Hu和B.Duan,“基于泊松MA(1)过程的离散风险模型中调整系数测度下的最优再保险”,Scand。精算师。J、 ,第5期,第455-4672015页。[13] Y.Chi和H.Meng,“两个再保险人在场时的最优再保险安排”,Scand。精算师。J、 ,第5号,第424-4382014页。[14] A.V.Asimit、A.M.Badescu、T.K.Siu和Y.Zinchenko,“具有偿付能力约束的资本要求和最优投资”,IMA J.Manag。数学2015年第26卷第4期第345-375页。[15] P.T.Boggs和J.W.Tolle,“大规模非线性优化的序列二次规划”,J.Comput。应用程序。数学第124卷,第1-2号,第123-137页,2000年。数值分析2000,第四卷,优化和非线性方程。[16] R.H.Nickel和J.Tolle,“求解大型稀疏非线性规划的序列二次规划算法”,技术代表,DTIC文件,1984年。[17] M.Bartholomew Biggs,《非线性优化与工程应用》,第19卷。施普林格科学与商业媒体,2008年。[18] J.Arora、M.Huang和C.Hsieh,“离散变量非线性问题的优化方法:综述”,《结构优化》,第8卷,第2-3期,第69-85页,1994年。[19] H.T.Loh和P.Y.Papalambros,“解决混合离散非线性设计优化问题的顺序线性化方法”,《机械设计杂志》,第113卷,第3期,第325-3341991页。[20] D.G.Luenberger和Y.Ye,线性和非线性规划。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-25 07:30:46
运筹学与管理科学国际丛书,228,查姆斯普林格,第四版,2016年。[21]C.Ma和L.Zhang,“关于非线性混合离散规划问题的精确罚函数方法及其在搜索引擎广告问题中的应用”,应用数学与计算,第271卷,第642–6562015页。[22]H.Markowitz,“投资组合选择”,《金融杂志》,第7卷,第1期,第77-911952页。【23】A.V.Asimit、A.M.Badescu、S.Haberman和E.-S.Kim,“非寿险集团在Solvency II制度下的有效风险分配”,保险数学。经济体。,2016年第66卷,第69-76页。[24]R.J.Dakin,“混合整数规划问题的树搜索算法”,《计算机杂志》,第8卷,第3期,第250–255页,1965年。易州白,中国南开大学数学科学学院,洛桑大学精算学系,瑞士洛桑大学精算学系,瑞士,以及瑞士洛桑大学精算学系瑞士洛桑兰德梅萨塔姆拉兹1001号米兰广场120号沃多瓦兹保险公司,瑞士洛桑UNIL Dorigny 1015

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