|
Ait-Sahalia,《利率和其他非线性扩散的转移密度》,金融杂志54(1999)1361-1395。[3] R.Dell\'Aquilla,E.Ronchetti,F.特洛伊,《短期利率过程的稳健GMM分析》,《实证金融杂志》10(2003)373-397。[4] S.H.Babbs,K.B.Nowman,《广义Vasicek期限结构模型的卡尔曼滤波》,《金融与定量分析杂志》34(1999)115-130。[5] F.Black,P.Karasinski,《短期利率为对数正态时的债券和期权定价》,《金融分析师杂志》(1991)52-59。[6] M.J.Brennan、Michael、E.S.Schwartz,《储蓄债券、可收回债券和可赎回债券》,金融经济学杂志3(1977)133-155。[7] M.J.Brennan,Michael,E.S.Schwartz,《分析可转换债券》,金融和量化分析杂志15(1980)907-929。[8] Brigo,D.,Mercurio,F.,利率模型理论与实践,第2版,斯普林格金融。Springer Verlag,柏林,2006年。[9] L.Capriotti,《指数展开:金融衍生品扩散过程和定价核转移概率的有效近似》,国际理论与应用金融杂志9(2006)1179-1199。[10] R.R.Chen,L.Scott,《期限结构的多因素Cox-Ingersoll-Ross模型:卡尔曼滤波模型的估计和检验》,《房地产金融与经济杂志》27(2003)143-172。[11] Y.Choi,T.Wirjanto,《零耦合债券定价的解析近似公式》,金融研究快报4(2007)116-126。[12] K.L.Chan、G.A.Karolyi、F.A.Longstaff和A.B.Sanders,《短期利率替代模型的实证比较》,《金融杂志》47(1992),1209–1227。[13] G.Courtadon,《无违约债券的定价期权》,金融与定量分析杂志17(1982)75-100。[14] Cox,J.C.、Ingersoll,J.E.、Ross,S。
|