前向时间单调下的时空收费公路型结果

此外，在【18】中显示，X*,xtandπ*,X以闭合格式X给出*,xt=hh类(-1） （x，0）+At+Mt，At, π*,xt=σ+tλthxh类(-1） （x，0）+At+Mt，At.因此，研究长期极限是很自然的↑∞十、*,xt，极限↑∞π*,xUnder初始数据的渐近假设和本文获得的结果。在经典背景下，这些过程的符号行为已经在[9]中进行了研究。在不同的方向上，一个有趣的问题是如何构建能够产生有针对性的长期财富分配的投资政策。在静态模型中，该问题在[22]中进行了分析，在对数正态、经典和正向情况下，在[13]中进行了分析。然而，在这些情况下，有一个强大的模型承诺，这是长期投资组合管理的非现实假设。在我们在此分析的正向环境中，模型是动态更新的。此外，利用上述公式，byP显式地给出了最优财富的分布十、*,xt公司≤ y= Ph类(-1） （x，0）+At+Mt≤ h类(-1） （y，At）= Ph类(-1） （x，0）hMit+1+MthMit≤h类(-1） （y，At）hMit,我们使用At=hMit（参见（15））。因此，人们期望鞅的极限（53）和强大数定律的结果可以用来研究最优过程的长期分布。这些问题目前由作者在[8]和其他人进行调查。参考文献[1]Aliprantis D.C.和O.Burkinshaw：《真实分析原理》，第3期，学术预科，1998年。[2] 卞B.和H.Zheng：具有广义效用函数的投资模型的收费公路性质和收敛速度，经济动力学与控制杂志，51，28–49，20 15。[3] Corless R.M.、G.H.Gonnet、D.E.G.Hare、D.J.Je ffrey和D.E.Knuth：关于Lambert W函数，Adv.Compute。数学5329–3591996年。[4] Cox，J.和C.-F。

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