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[量化金融] 基于自由随机波动率模型的VIX衍生品定价 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-31 06:32:08
利用李对称方法计算各类扩散过程的期望值。《应用概率年鉴》,19(1):127–157。[8] Drimus,G.G.(2012)。基于转换方法的已实现方差期权:非有效随机波动率模型。定量金融,12(11):1679–1694。[9] Duan,J.C.和Yeh,C.Y.(2010)。波动率指数所暗示的跳跃和波动率ris k premi um s。《经济动力与控制杂志》,34(11):2232-2244。[10] Goard,J.和Mazur,M.(2013)。随机波动率模型与波动率指数期权定价。数学金融,23(3):439–458。[11] Gr ass el li,M。(2016年)。4/2随机波动率模型:赫斯顿和3/2模型的统一方法。出现在数学金融中。[12] Gr nbichler,A.和Longstaff,F.A.(1996年)。根据波动性对期货和期权进行估值。《银行与金融杂志》,20(6):985–1001。[13] H ansen,L.P.(1982年)。广义矩估计方法的大样本性质。《计量经济学》,50(4):1029–[14]H eston,S.L.(1993)。随机波动率期权的闭式解及其在债券和货币期权中的应用。金融研究回顾,6(2):327–343。[15] Chan,K.C.、Karolyi,G.A.、Longstaff,F.A.和Sanders,A.B.(1992年)。短期利率替代模型的实证比较。《金融杂志》,47(3):1209-1227。[16] Lewis,A.L.(2000年)。随机波动下的期权定价。金融出版社,加利福尼亚州纽波特海滩,第八+350页[17]Lian,G.H.和Zhu,S.P.(2013)。具有随机波动率和随机跳跃的VIX期权定价。《经济与金融决策》,36(1):71–88。[18] O lver,P.J.(1993年)。李群在微分方程中的应用。第二版开始。数学研究生课程,107。Springer Verlag,纽约,xxviii+513页[19]Pan,J.(2002)。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-31 06:32:11
期权隐含的跳跃风险溢价:来自tim e系列综合研究的证据。《金融经济学杂志》,63(1):3–50【20】Park,Y.H.(2016)。不对称波动和波动率跳跃对波动率指数衍生品定价的影响。《计量经济学杂志》,192(1):313–328【21】Sepp,A.(2008)。跳差模型中的VIX期权定价。风险杂志:84–89。[22]Whitney,K.N.(1985)。力矩规格测试的通用方法。《计量经济学杂志》,29:229–256【23】张,J.E.和朱,Y.(2006)。VIX期货。期货市场杂志,26(6):521–531。浙江大学数学科学学院,杭州,310027,中华人民共和国电子邮件地址:weilin1991@zju.edu.cn;mathslin@126.comSchool浙江大学数学科学系,杭州,310027,中华人民共和国电子邮箱:shli@zju.edu.cnSchool浙江大学数学科学系,杭州,310027,中华人民共和国电子邮箱:shanechern@zju.edu.cn;chenxiaohang92@gmail.com

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