楼主: 何人来此
1008 30

[量化金融] 快变粗糙随机波动下的期权定价 [推广有奖]

31
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-1 02:10:42
Viens,分数布朗环境中的安德森聚合物:配分函数的渐近行为,J.Theor。概率。(2017年)。https://doi.org/10.1007/s10959-017-0756-2.G.Livieri、S.Mouti、A.Pallavicini和M.Rosenbaum,《粗波动率:期权价格的证据》,arxiv:1702.02777。B、 B.Mandelbrot和J.W.Van Ness,《分数布朗运动、分数噪声和应用》,暹罗评论10(1968),第422-437页。A、 A.Muravlev,《用有限维Ornstein-Uhlenbeck过程表示法国布朗运动》,Russ。数学Surv公司。66(2011),第439-441页。G、 Oh,S.Kim和C.Eom,《高频变化中的长期记忆和波动性聚类》,《物理学A:统计力学及其应用》,387(2008),第1247-1254页。M、 Rypdal和O.Lovsletten,《利用均值回复多重分形过程建模电力现货价格》,Physi ca A 392(2013),第194-207页。一、 Sim onsen,《利用小波测量北欧电力现货市场的反相关性》,Physica A 233(2002),第597–606页。T、 Walther,T.Klein,H.P.Thu和K.Piontek,《欧洲非欧洲货币联盟货币的真实或虚假长期记忆》,国际商业和金融研究40(2017),第217-230页。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-23 22:29