楼主: 能者818
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[量化金融] 考虑贪婪和恐惧因素的期权定价:理性金融方法 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-1 09:53:08
和Schachermayer,W.(2011)。“什么是……免费午餐?”AMS的通知。51,526–528;Duffie D.(2001)《动态资产定价理论》,第三版,普林斯顿大学出版社,普林斯顿大学出版社;Gonzalez,R.和Wu G.(1999)关于概率权重函数的形状,认知心理学,38129-166;Eberlein E.、Papapantoleon A.和Shiryaev A.N.(2009)Esscher变换和多维半鞅的对偶原理,《应用概率年鉴》,1944-1971年;Harbaugh W.T.、Krause K.和Vesterlund L.(2009)《选择和定价任务中风险态度的四重模式》,经济杂志,120595-611;He S-W,Wang J-G和YanJ-A(1992),《半鞅理论与随机微积分》,CRCPress,Boca Raton;Hens T.和Rieger M.O.(2010)《金融经济学》。《经典与行为金融学简明导论》,柏林斯普林格;Hurst S.R.、Platen E.和Rachev S.T.(1999)《对数稳定资产价格模型的期权定价,数学和计算机建模》,29,105-119Fisher R.a,(1921)关于从smallsample推导出的相关系数的概率误差,Metron,1,3-32;第67Fischer,M.J.J.(2000a)页,Esscher-EGB2期权定价模型工作文件,FriedrichAlexander Universit"at,Erlangen-Nürnberg,Lehrstuhl für Statistik und"Okonometrie,第31/2000号;Fischer,M.J.J.(2000b)《折叠EGB2分布及其在财务回报数据中的应用》,工作论文,Friedrich Alexander Universit"at,Erlangen-Nürnberg,Lehrstuhl für Statistik und"Okonometrie,第32/2000号;Golstein W.M.和Einhorn H.J.(1987)《表达理论与偏好逆转现象》,心理学评论94236-254;Johnson,N.L.Kotz S.和Balakrishnan N.(1994)《连续单变量分布》,Volime1,Wiley,New York;Kahneman,D.和Tversky A。

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(2011)《指数Lévy模型中的定价和套期保值:近期结果回顾》,Incomona A.R.等人(编辑),巴黎普林斯顿数学金融讲座2010,数学讲座2003,柏林斯普林格-维拉格,319-359;Tversky A.(1995)《决策心理学》,AIMR会议记录,美国金融学会出版物,1995/7,2-6;Tversky A.和Kahneman D.(1992)《前景理论的进展:不确定性的累积表示》,《风险和不确定性杂志》,5297-323;Tunaru R.(2014)股息衍生品,技术报告,CeQuFin,肯特大学商学院,2014年10月24日;Versluis C.、Lehnert T.、Wolff C.C.P(2010)《期权定价的累积前景理论方法》,SSRN,发表于2010年11月30日,Wang,M,Rieger,M.O,Hens T.(2016)《文化对损失规避的影响》,行为决策杂志,30270-281。第71页查看发布状态查看发布状态

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