基于高阶紧致有限元的Bates模型中的有效套期保值

随机波动率跳跃模型中期权定价的高阶紧有限差分格式。已提交以供发布。arXiv:1704.053082017.5。S、 Salmi，J.Toivanen和L.von Sydow，《跳跃随机波动模型下期权定价的IMEX方案》，SIAM J.Sci。公司。，36（5），B817-B8342014。