楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 与general签订的列维型提款合同的公允估值 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-2 18:13:40
(2004)对光谱负L'evy过程的一些退出问题的潜在理论回顾。S'eminaire de Probabilit'es,三十八:30–41。[17] Pospisil,L.、Vecer,J.和Hadjiliadis,O.(2009)基于提取和提取的停止时间的停止扩散过程公式,随机过程及其应用,119(8):2563–2578【18】Pospisil,L.和Vecer,J.(2010)投资组合对最大和最大提取变化的敏感性。定量金融,10(6):617–627。[19] Sato,K.(1999)L'evy过程和不完全可分分布。剑桥大学出版社。[20] Sornette,D.(2003)《为什么股市崩溃:复杂金融系统中的关键事件》。普林斯顿大学出版社。[21]Vecer,J.(2006)《最大提款和定向交易》。风险,19(12):88–92。[22]Vecer,J.(2007年),通过对冲最大提款来防止投资组合损失。威尔莫特,5(4):1-8。[23]Zhang,H.和Hadjiliadis,0。(2009)基于水位下降和水位上升的停车时间拉普拉斯变换公式,http://avix.org/pdf/0911.1575[24]Zhang,H.,Leung,T.和Hadjiliadis,O.(2013)提取保险的随机建模和公允估值。保险:数学与经济学,53:840–850。威斯康星州Wroc法律科技大学纯数学和应用数学系。Wyb。Wyspia\'nskiego27,50-370 Wroc law,PolandE邮箱:zbigniew。palmowski@gmail.comMathematical波兰波兰德Wroc法律大学研究所Grunwaldzki 2/4,50-384邮编:joanna。tumilewicz@gmail.com

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