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[量化金融] 具有固定调整成本的不可逆投资:一个随机模型 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-2 22:21:27
Seifred,“随机脉冲控制问题的一般验证结果”,《暹罗控制与优化杂志》,第55卷(2017),第2期,第627-649页。[16] A.Bensoussan和B.Chevalier Roignant,“顺序扩容选项”,运筹学,即将出版。[17] A.Bensoussan和J.L.Lions,《脉冲控制和拟变分不等式》,GauthierVillars,巴黎,1984年。[18] A.Bensoussan,J.Liu,J.Yuan,“奇异控制和脉冲控制:常用方法”,离散和连续动力系统(B辑),第13卷(2010),第1期,第27-57页。[19] L.Breiman,《概率,应用数学经典》,暹罗(1992)。[20] A.Cadenilas,P.Lakner,M.Pinedo,“均值回复库存的最优控制”,《运筹学》,第58卷(2010),第6期,第1697-1710页。[21]A.Cadellinas和F.Zapatero,“利用利率和储备对汇率进行经典和脉冲随机控制”,数学。《金融》,第10卷,第2期,第141-156页,2000年。[22]Y.-S.A.Chen和X.Guo,“有限时间范围内多维跳跃扩散的脉冲控制”,SIAM J.on control and Optim。,2013年第51卷第3期,第2638-2663页。【23】M.B.Chiarola和U.G.Haussman,“关于随机不可逆投资问题”,《暹罗控制与优化杂志》,第48卷(2009),第2期,438–462。【24】M.B.Chiarolla,G.Ferrari。通过Bank El Karoui表示定理确定随机不可逆投资问题的自由边界,暹罗控制与优化杂志52(2)(2014),第1048–1070页。【25】S.Christensen,“关于使用超调和函数解决一般脉冲控制问题”,随机过程及其应用,第124卷(2014),第1期,第709-729页。【26】S.Christensen,P.Salminen。“脉冲控制和预期上限”。《应用可能性进展》,第49卷,第1期,第238-2572017页。[27]G.M。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-2 22:21:30
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-2 22:21:33
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可人4 在职认证  发表于 2022-6-2 22:21:36
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-2 22:21:39
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